第5.1节 大数定律——概率论与数理统计(李长青版).ppt

一、切比雪夫不等式 定理1 设有随机变量 X ， 则对任一实数 恒有 或者写成等价的形式： 第一节 大数定律 证 以连续型随机变量的情形为例，在离散的情形只 需把下面的求积分变换为求和即可. 设 X 的密度函数为 则有 切比雪夫不等式示意图 O x 若随机量 X 服从正态分布： 则由切比 雪夫不等式可得： 在前一章中已经指出： 故有 比较上述结果！ 例1 设每次试验中，事件 A 发生的概率为 0.75, 试用 Chebyshev 不等式估计, n 多大时, 才能在 n 次独立重 复试验中, 事件 A 出现的频率在0.74 ~ 0.76 之间的概率 大于 0.90? 设 X 表示 n 次独立重复试验中事件 A 发生的 X ~ B( n, 0.75) 要使 ，求 n 问题 解 次数 , 则 即 即 由 Chebyshev 不等式，? = 0.01n ,故 令 由此解得 即至少要进行18750次试验才能达到要求. 二、大数定律 定义 设 {Xn} 为一随机变量序列，a 为一常数，若对 任意的 有 则称 { Xn } 依概率收敛于 a , 记作 (*) （*）式也可代之以其等价形式 定理2 （贝努利大数定律） 设 nA 是 n 次独立重复试 验中事件 A 出现的次数， p 是事件 A 在每次试验中发生 的概率，则对于任意给定的正数 有 证 显然，nA 是随机变量，将其记为 X ，则 且 对随机变量 有 使用切比雪夫不等式， 又 由此得 令 注意到概率的非负性，有 即 这说明 这也是前面所提到的频率稳定性的一个数学表示. 在概率的统计定义中,事件A 发生的频率 频率 与 p 有较大偏差 是小概率事件, 贝努里(Bernoulli)大数定律的意义 “ 稳定 因而在 n 足够大时, 可以用频率近似代替 p . 称为依概率稳定. 于”事件A 在一次试验中发生的概率是指： 这种稳定 定理3 Chebyshev 大数定律 相互独立,(指任 设随机变量序列 则 有 或 且具有相同 意给定 n 1, 相互独立) 的数学期望和方差: