第七章之后答案.docVIP

第七章 一、选择题 1. B、C、D； 3. A、B、D 二、判断分析题 1．错。应是相关关系。单位成本与产量间不存在确定的数值对应关系。 3．对。因果关系的判断还有赖于实质性科学的理论分析。 5．对。总体回归函数中的回归系数是有待估计的参数，因而是常数，样本回归函数中的回归系数的估计量的取值随抽取的样本不同而变化，因此是随机变量。 7.错。由于各种原因，偏相关系数与单相关系数的符号有不一致的可能。 三、证明题 1. 证明： 教材中已经证明是现行无偏估计量。此处只要证明它在线形无偏估计量中具有最小方差。 设为的任意线性无偏估计量。 也即，作为的任意线性无偏估计量，必须满足下列约束条件： ；且 又因为，所以： 分析此式：由于第二项是常数，所以只能通过第一项的处理使之最小化。明显，只有当 时，才可以取最小值，即： 所以，是标准一元线性回归模型中总体回归系数的最优线性无偏估计量。 四、计算题 1. 解： （1） （2） （3） t值远大于临界值2.228，故拒绝零假设，说明在5％的显著性水平下通过了显著性检验。 （4）（万元） 即有: 3．解： （1）回归分析的Excel操作步骤为： 步骤一：首先对原先Excel数据表作适当修改，添加“滞后一期的消费”数据到表中。 步骤二：进行回归分析 选择“工具” →“数据分析” →“回归”，在该窗口中选定自变量和因变量的数据区域，最后点击“确定”完成操作： 得到回归方程为： （2）从回归分析的结果可知： 随机误差项的标准差估计值：S＝442.2165 修正自由度的决定系数：Adjusted R Squares＝0.9994 各回归系数的t统计量为： ；； F统计量为16484.6，远远大于临界值3.52，说明整个方程非常显著。 （3）预测 使用Excel进行区间估计步骤如下： 步骤一：构造工作表 步骤二：为方便后续步骤书写公式，定义某些单元格区域的名称 步骤三：计算点预测值 步骤四：计算t临界值 步骤五：计算预测估计误差的估计值 步骤六：计算置信区间上下限 最终得出的区间预测结果： 第九章 一、选择题 1.C 3.B 5.C 二、判断分析题 1.正确； 3.正确。 5.错误。前10年的平均增长速度为7.177%，后4年的平均增长速度为8.775%。这14年间总的增长速度为180%(即2004年比1990年增长180%)。 三、计算题 1. 解：第一季度的月平均商品流转次数为： 第一季度的平均商品流通费用率为： 3.解：平均增长速度=，增长最快的是头两年。 　 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 环比增长速度（%） 7 7.48 6.6 6.1 6.9 定基增长速度（%） 7 15 22.59 30 39 5.解：两种方法计算的各月季节指数(%)如下： 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 同期平均法 49.94 55.01 123.05 92.49 81.61 137.02 65.28 72.22 188.57 138.11 99.41 97.29 趋势剔除法 52.59 57.93 125.14 94.37 83.17 137.37 61.77 66.74 189.39 142.24 93.98 95.30 7.解：对全社会固定资产投资额，二次曲线和指数曲线拟合的趋势方程和预测值(单位：亿元)分别为： ，R2=0.9806，2005年预测值=56081.60； ，R2=0.9664，2005年预测值=73287.57。 国有经济固定资产投资额，可用二次曲线和直线来拟合其长期趋势，趋势方程和预测值(单位：亿元)分别为： ，R2=0.9792，2005年预测值=23364.57； ，R2=0.9638，2005年预测值=21259.50。 9.解：加权移动平均的预测值为： 二次指数平滑预测的结果为： 一阶自回归模型预测的结果为： 。 第十章 一、选择题 1.D； 3.A ； 5.B； 7.D； 9.C。 二、判断分析题 1.实际收入水平只提高了9.1％(=120%/110%-100%)。 3.不正确。对于总指数而言，只有当各期指数的权数固定不变时，定基指数才等于相应环比指数的连乘积。 5.同度量因素与指数化指标的乘积是一个同度量、可加总的总量。同度量因素具有权衡影响轻重的作用，故又称为权数。平均指数中的权数一般是基期和报告期总量（总值），或是固定的比重权数。 7.将各因素合理排序，才便于确定各个因素固定的时期；便于指标的合并与细分；也便于大家都按统一的方法进行分析，以保证分析结果的规范性和可比性。“连锁替代法”适用于按“先数量指标、后质量指标”