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§4.3 协方差及相关系数 上页 下页 铃 结束 返回 首页 一、协方差 二、相关系数 上页 下页 铃 结束 返回 首页 一、协方差 定义1：称数值E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}为X,Y的协方差，记为Cov(X,Y)(Covariance)或σxy，即： σxy＝Cov(X,Y)＝E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} (1) 说明： 1) 由定义1，若(X,Y)是离散型的，则 若(X,Y)是连续型的，则 2) 由方差的定义知D(X)= σxx，D(Y)= σyy 3) D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y) =σxx+σyy+2σxy (4) 4) Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) (5) 且由方差的性质3知：当X,Y相互独立时，σxy＝0，但反之不一定。 反例：设(X,Y)的联合密度是 f(x,y)= ，x2+y2≤1 0 ，其它 求：σXX，σXY，σYY σxy＝Cov(X,Y)＝E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} (1) 反例： 设(X,Y)的联合密度是 解： E(X)=E(Y)=0 σXX=σYY=1