期货公司监工作指引第3号.doc

期货公司监管工作指引第3号－ 期货公司分类监管指引（试行） 总则 为有效实施对期货公司的监督管理，合理配置监管资源，提高监管效率，促进期货公司持续规范发展，根据《期货交易管理条例》及相关配套规定，制定本指引。 期货公司分类是指以期货公司风险管理能力为基础，以合规运行情况为重点，结合公司市场影响力和发展潜力，定量指标与定性指标相结合，按照本指引的规定确定期货公司的类别。 中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则，制定并适时调整期货公司分类和评价的指标与标准。 由中国证监会设立评审委员会，负责审定评价结果、审议对期货公司评价的动态调整及申诉等事宜。评审委员会成员由中国证监会、期货业协会、中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称“期货保证金监控中心”）、期货交易所相关人员组成。评审委员会的产生办法、议事规则、工作程序由我部另行规定。 期货公司的分类由中国证监会及中国证监会派出机构组织实施，坚持依法合规，客观公正的原则，实行由期货公司自评、派出机构初评和评审委员会最终确定的方法，评价结果由中国证监会发布。根据期货公司评价计分的高低，将期货公司分为A、B、C、D、E等五大类。 参与期货公司评价与分类的人员应当具有相应的专业素质、业务能力和监管经验，在工作中应当坚持原则，廉洁奉公，勤勉尽责。 中国证监会及其派出机构根据分类结果对期货公司实施分类监管、区别对待的监管政策，建立优胜劣汰的动态评价机制。 第二章 期货公司分类 根据期货公司评价计分的高低，将期货公司分为A、B、C、D、E等5大类。 A、B、C、D四类公司根据全部期货公司评价计分的分布情况，以中位数为基准，按照一定的分值区间确定。风险管理能力得分低于一定分值的公司，不得评为A类公司。 被依法采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管等风险处置措施的期货公司，评分计分为0分，定为E类公司。 （一）A类公司风险管理能力强，资本实力强，专业服务能力强； （二）B类公司风险管理能力较强,资本实力较强，专业服务能力较强； （三）C类公司存在一定风险，但其风险管理能力与其现有业务规模基本匹配； （四）D类公司风险管理能力低，资本实力弱，专业服务能力较差，潜在风险可能超过公司可承受范围； （五）E类公司潜在的风险已经变为现实风险，已被采取风 险处置措施。 期货公司在规定日期之前未上报自评结果的，将公司类别下调1个级别。 期货公司发生第第十八条、第十九条第（八）、（九）、（十）款所列的重大或异常变化足以导致公司分类类别需要调整的，中国证监会及其派出机构应当根据有关情况及时对相关期货公司的分类进行动态调整，动态调整只能向下级别调整。 第三章 评价指标 期货公司的风险管理能力根据期货公司资本充足性、客户资产保护、公司治理、合规管理、内部控制、信息披露、信息技术安全等七类评价指标进行评价。该评价标准是正常经营的期货公司应达到的基本要求，体现期货公司对潜在风险的控制能力和承受能力。 （一）期货公司资本充足情况，主要根据《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定对期货公司以净资本为核心的风险监管指标进行评价。 （二）期货公司客户资产保护情况，主要根据《期货公司管理办法》等相关规定，结合期货保证金监控中心的监控工作，对客户保证金安全保障机制等方面进行评价。 （三）期货公司治理情况，主要根据《期货公司管理办法》中对公司治理的相关规定和《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定对公司治理结构的有效性以及高管人员的任职及操守等方面进行评价。 （四）期货公司合规管理情况，主要是根据《期货公司管理办法》对期货公司合规管理制度的健全性和有效性进行评价。 （五）期货公司内部控制情况，主要根据《期货公司管理办法》等对公司的内部控制制度是否存在并有效运行等方面进行评价。 （六）期货公司信息披露情况，主要是对公司报送和披露的信息的及时、真实、准确、完整等方面进行评价。 （七）信息技术安全情况，主要根据《证券期货经营机构IT治理指引》及其他信息安全要求对期货公司信息技术系统的稳定与安全进行评价。 期货公司市场影响力主要是根据期货公司业务规模、盈利能力、市场占有率等方面情况来确定，包括以下内容： （一）上一年度月末平均客户权益总额； （二）上一年度手续费收入； （三）上一年度经纪业务利润额； （四）上一年度利润总额； （五）上一年度手续费收入与代理交易额的比率。 第四章 评价方法 期货公司最终评价计分由风险管理能力分值和市场影响力分值分值合计得出。 期货公司风险管理能力评价指标均为定性指标，分值的计算采取设定正常经营的期货公司风险管理能力指标基准分为100分，在设定基准分的基础上，根据本指引规定的评价指标和标准的要求进行扣分或加分。评价时采取期货公司自评、派出机构初评和评审委员