大成丰财宝货币市场基金.docx

大成丰财宝货币市场基金2016年年度报告 摘要2016年12月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2017年3月25日§1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。§2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称大成丰财宝货币基金主代码000626交易代码000626基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月18日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,826,410,818.45份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：大成丰财宝货币A大成丰财宝货币B下属分级基金的交易代码：000626000627报告期末下属分级基金的份额总额72,245,767.65份2,754,165,050.80份2.2 基金产品说明投资目标在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值相结合的方法，对各类可投资产进行合理的配置和选择。策略首先审慎考虑各类收益性、流动性及风险特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制组合良好流动性的基础上为投资者获得稳定的收益。业绩比较基准银行活期存款利率风险收益特征本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名罗登攀王永民联系电话0755-83183388010子邮箱office@fcid@客户服务电话 400888555895566传真0755-83199588010-665949422.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年6月18日(基金合同生效日)-2014年12月31日大成丰财宝货币A大成丰财宝货币B大成丰财宝货币A大成丰财宝货币B大成丰财宝货币A大成丰财宝货币B本期已实现收益1,419,523.252,294,685.325,757,186.372,460,968.038,956,095.303,330,809.32本期利润1,419,523.252,294,685.325,757,186.372,460,968.038,956,095.303,330,809.32本期净值收益率2.6160%2.8627%3.7580%4.0084%2.1726%2.3053%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末基金资产净值72,245,767.652,754,165,050.8074,100,426.6465,240,243.27262,079,569.3123,638,506.77期末基金份额净值1.00001.00001.00001.00001.00001.00003.1.3 累计期末指标2016年末2015年末2014年末累计净值收益率8.7855%9.4521%6.0122%6.4060%2.1726%2.3053%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金收益分配按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成丰