2014年投资基金第八章同步练习.docVIP

2014年证券投资基金第八章同步练习 　　一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中。只有1个选项最符合题目要求，请选出正确的选项) 　　1.跨期套利又被称为(　　)。 　　A.期现套利 　　B.市场内价差套利 　　C.市场间价差套利 　　D.跨品种价差套利 　　2.在股指期货套期保值中，通常采用(　　)方法。 　　A.动态套期保值策略 　　B.交叉套期保值交易 　　C.主动套期保值交易 　　D.被动套期保值交易 　　3.针对股票分红，在股票分红期间持有该股票，同时卖出股指期货合约就构成一个(　　)策略。 　　A.期现套利 　　B.跨市套利 　　C.Alpha套利 　　D.跨品种价差套利 　　4.计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是(　　)。 　　A.德尔塔—正态分布法 　　B.历史模拟法 　　C.蒙特卡罗模拟法 　　D.线性回归模拟法 　　5.当到期收益率降低某一数值时，价格的增加值大于当收益率增加时价格的降低值，这种特性被称为债券收益率曲线的(　　)。 　　A.凸性 　　B.凹性 　　C.久期 　　D.弹性 　　6.1998年，美国金融学教授(　　)首次给出了金融工程的正式定义。 　　A.费舍 　　B.法玛 　　C.夏普 　　D.费纳蒂 　　7.远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是(　　)。 　　A.分解技术 　　B.组合技术 　　C.均