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2017-04-08 发布于江苏
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函数分布II

* 1、问题的一般提法 §5 随机变量的函数的分布（II）例如 2 若X和Y 独立,具有相同的分布N(0,1), 求Z=(X 2 +Y 2) ? 的密度函数 3 若X和Y 独立，具有相同的分布N(0,1), 且X=RcosΘ,Y=RsinΘ (R≥0，0≤Θ≤2π)，求(R,Θ )的联合密度函数。设(X,Y)的联合密度为 p (x,y)，求Z=X+Y的密度. 一、和的分布当X和Y独立时，则上述两式化为: 卷积公式例1 例2 此结论可以推广到n个独立正态随机变量之和的情形. 更一般地：有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布. 另外、离散型Z=X+Y的分布 P131ex29（4）设（X,Y）的联合分布律为 Z=X+Y的分布律 0 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.05 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 Y X 0 0.02 0.06 0.13 0.19 0.24 0.19 0.12 0.05 p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Z 类似地：可推出差Z=X-Y；商Z=X/Y的分布等. 例3 若X和Y 独立,具有相同的分布N(0,1), 求Z=(X 2 +Y 2) ? 的密度函数此分布称为Rayleigh分布例4 若X和Y 独立，具有相同的分布N(0,1), 且X=RcosΘ,Y=RsinΘ (R≥0，0≤Θ≤2π)，求(R,Θ )的联合密度函数。 3、一个公式 P104 例5.6 作业 P128 ex13，ex17 其中：x=h(y)是y=g(x)的反函数一维连续随机变量函数的密度公式：定理设r.v X具有概率密度 f(x),又设y=g(x)处处可导，且对于任意x, 恒有或恒有，则Y=g(X)是连续型r.v，其概率密度为 P15 19；P23 2；P76 29；P94 55 解：设Y的分布函数为 FY(y)，例求 Y=2X+8 的概率密度. =P{ X } = FX( ) 于是Y的密度函数为： FY(y)=P{ Y y } = P (2X+8 y )