计量经济学课程论文固定资产投资对江西经济增长的影响的计量分析 毕业论文.docVIP

固定资产投资对江西经济增长的影响的计量分析 姓名： 李仁和 学号： 班级： 金融一班 2015年6月22日 背景 2175.68 331.29 68.10 191.76 44.94 2002 2450.48 431.91 101.03 233.44 97.57 2003 2807.41 596.36 123.61 256.85 112.46 2004 3456.70 724.00 160.70 322.63 143.38 2005 4056.76 862.30 169.30 441.30 178.79 2006 4820.53 1064.49 137.90 658.13 220.82 2007 5800.25 1065.39 192.70 696.20 264.37 2008 6971.05 1232.34 244.97 734.38 308.24 2009 7655.18 1710.99 279.30 790.30 347.92 2010 9435.00 2096.11 323.34 836.72 394.85 注：资料来源：中国统计年鉴，江西统计年鉴 （单位：亿元） 实证分析 变量选取 本文以国民生产总值GDP为被解释变量Y，以国有经济固定资产投资额（X1）、集体经济固定资产投资额（X2）、个体经济固定资产投资额（X3）以及股份制经济固定资产投资额（X4）为解释变量，进行多元线性回归分析。 模型建立及估计 Y与X1、X2、X3、X4之间存在较强的线性关系，由此可建立多元线性回归模型如下： 运用Eviews软件对数据进行普通最小二乘回归，得到如图所示结果： 所以，模型估计的结果为： 195.2677+2.379958*X1+9.072771*X2+3.596825*X3—5.101852*X4 (1.409719) (3.643763) (2.825101) (3.286212) (-1.303036) =0.992341 DW=1.235414 F=485.8472 模型检验及修正 多重共线性检验 （1）对各解释变量进行多重共线性检验 表2：各投资主体固定投资相关系数 由表中可以看出解释变量之间相关系数较高，可以判断解释变量之间存在着较严重的多重共线性。 （2）修正多重共线性 利用Eviews分别对Y与各解释变量X1、X2、X3、X4做最小二乘回归，回归结果如图所示： 得到模型： Y=496.2879+4.421338*X1 (4.055928) (29.41874) R2=0.979626 F=965.4624 得到模型： Y=174.5210+27.05799*X2 (1.082378) (23.75826) R2=0.969096 F=564.455 得到模型： Y=451.5863+8.728238*X3 (2.419675) (19.34365) R2=0.954102 F=374.1769 得到模型： Y=919.3189+19.5437*X4 (6.675034) (23.93417) R2=0.969536 F=572.8445 通过上述模型可以看出，X1与Y的模型拟合优度系数R2最大，因此选择X1与Y的模型作为初始简单最优回归方程。 所以初始简单回归方程为：Y=496.2879+4.421338*X1 将其余变量依次引入初始模型中，结果如表3所示： X4剔除 2.异方差检验 （1）异方差的检验 此时=17.10772大于5%显著性水平下自由度为9的分布临界值16.92，因 此存在异方差。 异方差的修正 取w=1/abs(resid)作为权数变量，对模型进行加权最小二乘回归结果如下： 修正后的模型为：=333.8659+2.137963*X1+11.82372*X2+0.881992*X3 (7.164424) (4.630178) (5.19141) (2.141598) 进行加权最小二乘修正后的模型拟合度增加，同时各解释变量的t检验值均较为显著，表明