随机过程x1.pptVIP

信息学院电子系 * 信息学院电子系 * 信息学院电子系 * 7.2.2 平稳随机序列的谱分析 信息学院电子系 * 例 信息学院电子系 * 7.3 窄带过程及白噪声过程 7.3.1 窄带随机过程 信息学院电子系 * 7.3.2 白噪声过程 信息学院电子系 * 7.5 平稳过程通过线性系统 7.5.1 线性系统 信息学院电子系 * 7.5.2 响应特性 频率响应 信息学院电子系 * 脉冲响应 信息学院电子系 * 7.5.3 均值和相关函数 信息学院电子系 * 7.5.4 谱密度 信息学院电子系 * 例 频域法 * * 三个状态均相通，所以是不可约的。 * 图2.22是汽车变速箱上加速度信号的功率谱图.图（a）是变速箱正常工作谱图，（b）为机器运行不正常时的谱图。可以看到图（b）比（a）增加了9.2Hz和18.4Hz两个谱峰，这两个频率为设备故障的诊断提供了依据。 * 直流；白噪声；随机电报信号；窄带噪声；随机二元波；带限白噪声；（后面两个不知） 信息学院电子系 * 4.3.2 状态空间的分解定理 任一马氏链的状态空间I，可唯一地分解成有限个或可列个互不相交的子集D,C1,C2,?之和，使得： (1)每一Cn是常返态组成的不可约闭集； (2)Cn中的状态同类型，或全是正常返，或全是零常返，它们有相同的周期，且fik=1，i,k?Cn； (3)D由全体非常返态组成，自Cn中状态不能到达D中的状态。 信息学院电子系 * 例4.13 马氏链的状态空间I ={1,2,3,4,5,6}，分解此链并指出各状态的常返性及周期性。 可见1为正常返状态且周期为3 含1的常返闭集为 C1={k:1?k}={1,3,5}，从而状态3及5也为正常返状态且周期为3 可知6为正常返状态，?6=3/2，周期为1。 含6的常返闭集为 C2={k:6?k} ={2,6}，可见2，6为遍历状态。 于是I可分解为 I=D∪C1∪C2 ={4}∪{1,3,5}∪{2,6} D={4} 信息学院电子系 * 4.4 平稳分布 定义4.11 (1)若初始概率分布{pj , j?I}是平稳分布，则 pj = pj(1)= ? = pj(n) 注： (2)平稳分布的矩阵形式 ? = ?P(n) 其中? =(?j)，P(n) =( ) 信息学院电子系 * 定理4.16 信息学院电子系 * 随 机 过 程 第六章 平稳随机过程 信息学院电子系 * 6.1 概念与例子 例子： 无线电设备中电压电流的波动； 导弹飞行中受空气湍流产生的波动； 通讯中的高斯白噪声； 随机电报信号； 纺织过程中棉纱截面面积…… 统计特性： 当过程随时间的变化而产生随机波动时，其前后状态是相互联系的，且这种联系不随时间的推延而改变。 信息学院电子系 * (1) 严平稳过程 定义2.12 设{X(t)，t ?T }是随机过程，如果对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与(X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程或者强平稳过程。 严平稳过程的统计特征是由有限维分布函数决定的 F(t1;x1)= F(t1- t1; x1) = F(0; x1) = F(x1) 严平稳过程的一维分布函数不依赖与时间； F(t1, t2 ;x1, x2)= F(t1- t1, t2- t1;x1, x2 ) =F(0,?; x1, x2 ) = F(?; x1, x2 ) 二维分布函数仅仅依赖于时间间隔? ，而与t1, t2个别值无关。 信息学院电子系 * (2) 宽平稳过程 定义2.13 设{X(t)，t ?T }是随机过程，如果 (1){X(t)，t ?T }是二阶矩过程； (2)对任意t ?T ，mX(t)=EX(t)=常数； (3)对任意s,t ?T ， RX(s,t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)， 则称{X(t)，t ?T }为宽平稳过程，也称广义平稳过程或者弱平稳过程，简称平稳过程。 信息学院电子系 * 例 讨论随机过程{X(t),t?T}的平稳性。 解： 信息学院电子系 * 例、 设随机过程Z(t)=Xcost+Ysint，-?t ?。其中X，Y为相互独立的随机变量，且分别以概率2/3、1/3取值-1和2。试讨论随机过程Z(t)的广义平稳性。 信息学院电子系 * 6.2 平稳过程相关函数性质 信息学院电子系 * 例 设{X(t),t ? T}是实平稳过程， 计算均值和方差。 解： 均值：E[