我国商业银行的信用风险及对策.docVIP

目录 l引言………… ……………………………………………3 2商业银行信用风险的概述………………………………………………………3 2.1信用风险的内涵… ……………………………………………3 2.1.1风险不同于损失……… ……………………………………………4 2.1.2风险是一种机制……… …………………………………………---4 2.1.3风险的双重性… ……………………………………………4 2.2信用风险的特征… ……………………………………………4 2.2.1．风险的客观性… …………………………………………---4 2.2.2风险的不确定性……… …………………………………………---4 2.2.3风险的相关性… ……………………………………………5 2.2.4风险的可控性… ……………………………………-……5 3我国商业银行面临的信用风险现状……………………………………………5 3.1现行管理模式不尽完善… ……………………………………………5 3.2信用风险管理体系不够完善…………………………………………………6 3.3信贷人员的责任管理不够重视………………………………………………6 4我国商业银行信用风险形成的主要原因～……………………………………6 4.1内部信用评级制度尚不健全…………………………………………………6 4.2政府干预依然存在……… ……………………………………………7 4.3银行过度重视抵押担保… ……………………………………………7 4.4银行对信用风险无法进行量化处理…………………………………………7 5解决我国商业银行信用风险的对策及措施……………………………………8 5.1加强对银行内部的控制和监督………………………………………………8 5.2逐步完善银行信用分析和风险评估能力……………………………………8 5.3建立企业及个人信用资料数据库信息系统…………………………………8 5.4加强和完善金融法律法规建设………………………………………………9 5.5培养高素质的人才队伍…． …………………………………………．．9 5.6建立良好的银行信用文化……………………………………………………9 结论…” …………………………………………．11 致谢…．． …………………………………………．12 参考文献……．． …………………………………………．13 摘要 随着我国加入WTO，国内经济日益融入到“全球经济一体化”的进程中，我 国的商业银行面临的新困难和新挑战也日趋严峻。特别是巴塞尔新资本协议的出 台，为我国商业银行的经营、发展和如何提高风险管理水平提出了新的课题。伴 随着我国市场经济的发展以及与国际市场的接轨，我国的商业银行业也将面临各 种各样的风险。在其面临的各种风险中，信用风险是最古老也是最重要的风险之 一。信用风险可定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务 的潜在可能性。信用风险管理是商业银行通过采取一系列的主、客观措施将信用 风险限制在可以接受的范围内。 本文先是对商业银行信用风险的内涵做了基本介绍，然后详细分析了我国商 业银行信用风险的特征与机制，以及产生信用风险的主要原因，结合商业银行信 用风险现状，进而提出我国商业银行信用风险的对策及措施。 关键词：商业银行；信用风险；信用分析技术；信用评价体系。 1、 引言 近年来，随着金融的全球化趋势及金融市场波动性加剧，商业银行的风险管 理一直是国际国内金融界关注的焦点。商业银行在运营过程中面临的金融风险主 要有信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险和操作风险等，其中信用风险 占有特殊的地位。世界银行对全球银行业危机的研究表明，导致银行破产的最常 见原因就是信用风险。 从国际背景来看，自二十世纪90年代以来，国际金融市场危机四起，动荡 不定，发生了一系列重大的国际金融事件。如墨西哥金融危机、东南亚金融危机、 英国巴林银行倒闭、日本大和银行亏损，给所在国的经济发展以及整个金融业带 来了十分恶劣的影响，信用风险是这些金融危机发生的主要原因之一。 加入WTO，标志着中国已步入全球经济一体化轨道，客观说要求经济社会的 方方面面与国际接轨，随着外资银行的不断涌入，我国商业银行也面临着严峻的 挑战，其中一个最主要的问题就是信用风险的管理。我国商业银行长期以来的主 要业务是传统借贷业务，但是由于历史的原因，巨额的不良资产一直是影响我国 商业银行有效经营的主要因素。在国有专业银行向商业银行转轨过程中，面临的 主要问题突出表现为比例较大的不良资产，呆坏账的负担是我国商业银行进一