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元回归总结
一元回归的总结
一．高斯-马尔科夫条件
假设1. 在变量X与变量Y之间，客观存在着“线性的”总体回归函数：
假设2. 解释变量X是确定性变量，不是随机变量；
假设3. 随机误差项?具有零均值、同方差和序列不相关性：
E(?i) = 0 i=1,2, …,n
Var (?i) = ?2 i=1,2, …,n
Cov(?i, ?j) = 0 i≠j，i、j= 1,2, …,n
二．参数的最小二乘法估计量：
另外，还有随机项方差的估计：
（这个不是OLS估计量）
三．参数的最小二乘估计量的性质
1、线性
；
2、无偏性
；
3、有效性
四．参数的最小二乘估计量的抽样分布
，其中
，其中
而且还有：（*）
五．方差分解与R2
TSS=ESS+RSS
六．单变量显著程度的检验——T检验
构造统计量：
七．方程整体显著程度的检验——F检验
构造统计量：
八、参数的估计区间
九、预测的估计区间
对条件均值E(Y|X)的预测
对个体数值Y的预测
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