基于蒙特卡罗法的算术平均亚式外汇期权定价模型.PDFVIP

西北大学学报(自然科学网络版) 2015 年 5 月，第 13 卷，第 3 期 Science Journal of Northwest University Online May. 2015，Vol.13，No.3 基于蒙特卡罗法的算术平均亚式 外汇期权定价模型 刘祎龙，许永峰 （西北大学 数学学院，陕西 西安，710127） 摘 要：外汇期权是一种非常复杂的外汇衍生工具，在金融衍生品市场中占据着重要的地位。本文在 风险中性测度下，应用蒙特卡罗方法，建立了利率与波动率分别服从 CIR 随机利率模型和 Heston 随 机波动率模型的算术平均亚式外汇期权的定价模型，对定价的理论模型进行了数理分析。在此基础上 应用对偶变量、控制变量方差减小技术并将两种技术相结合得到一种混合的方差减小方法，通