第！章！预备知识.PDFVIP

第!章!预 备 知 识 !#!引言 随机过程是指随着时间变化的随机的过程!更精确地说!随机过程是一族以时间作为参数 的随机变量 #!在本书中!时间一般是非负整数集合 !!!#!# $的子集!或者是非负实数 %!$的子集!我们称第一种情形为离散时间过程第二种情形为连续时间过程!随机变量 #取值于一个集合!此集合称为状态空间!我们将会讨论状态空间为离散 (即有限集或可数无 限集和状态空间为连续 (即实数集 或$ 维空间 $两种情形! 为了研究随时间变化的确定性 (非随机过程!需要对微分方程 (若时间是连续的或差 分方程 (若时间是离散的进行研究!一个典型 (一阶微分方程具有如下的形式) %(# ((#!%(#! 这里函数%(#的变化只依赖于#和%(#的取值!而与#之前的值无关!有一大类随机过程也