Lecture3-微观计量-二元选择模型试卷.ppt

Lecture 3;1.微观计量经济学模型概述 2.二元离散选择模型 3.多元离散选择模型 4.离散计数数据模型 5.选择性样本模型 6.持续时间数据模型 ;微观计量经济学模型概述;一、微观计量经济学产生和发展 ;微观计量经济学是基于研究对象和表征研究对象的数据特征而发展的。 研究对象： 家庭、个人、企业等微观主体的行为;微观计量经济学是基于研究对象和表征研究对象的数据特征而发展的。 数据特征： 截面数据、面板数据； 微观数据的来源主要不是统计，而是调查； 表征家庭、个人等微观主体行为的数据经常是离散的； 样本选择和观测值的赋值经常是受到限制的； 样本数量大。;微观计量经济学模型的特征《Microeconometrics:Methods and Applications》 离散性和非线性 较大的真实性 较大的信息量 微观经济基础 非集合性和异质性;微观计量经济学常用软件 具有最强的微观计量分析功能的软件：LIMDEP、SAS、STATA 其它广泛应用的软件：EVIEWS、PCGIVE、TSP 需要编程的软件：GAUSS、MATLAB、OX;二、微观计量经济学模型的类型;依据被解释变量的数据特征将微观计量经济学模型分为两大类： 离散被解释变量模型（Model with Discrete Dependent Variable） 离散选择模型（Discrete Choice Model） 计数数据模型（Model for Count Data） 受限被解释变量模型（Model with Limited Dependent Variable) 选择性样本模型(Selective Samples Model) 持续时间被解释变量模型（Model for Duration Data） ;依据样本将微观计量经济学模型分为两大类： 截面数据微观计量经济学模型（Microeconometric Models with Cross Data） 面板数据微观计量经济学模型（Microeconometric Models with Panel Data） 本课程只讨论截面数据微观计量经济学模型;离散被解释变量计量经济学模型—二元选择模型 Models with Discrete Dependent Variables—Binary Choice Model;说明;离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究。 1962年，Warner首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。 70、80年代，离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。 模型的估计方法主要发展于80年代初期。;一、社会经济生活中的二元选择问题景;研究选择结果与影响因素之间的关系。 选择结果：0、1 影响选择结果的因素包括两部分：决策者的属性和备选方案的属性。;两种方案的选择 由决策者的属性和备选方案的属性共同决定。 例如，选择利用公共交通工具还是私人交通工具，取决于两类因素。一类是公共交通工具和私人交通工具所具有的属性，诸如速度、耗费时间、成本等；一类是决策个体所具有的属性，诸如职业、年龄、收入水平、健康状况等。 从大量的统计中，可以发现选择结果与影响因素之间具有一定的因果关系。;单个方案的取舍 一般由决策者的属性决定。 例如，对某种商品的购买决策问题。决定购买与否，取决于两类因素。一类是该商品本身所具有的属性，诸如性能、价格等；一类是消费者个体所具有的属性，诸如收入水平、对该商品的偏好程度等。 对于所有的决策者，商品本身所具有的属性是相同的，在模型中一般不予体现。;二、二元离散选择模型;1、原始模型;由于存在这两方面的问题，所以原始模型不能作为实际研究二元选择问题的模型。 需要将原始模型变换为效用模型。 这是离散选择模型的关键。 ;2、效用模型 ;注意： 在模型中，效用是不可观测的，人们能够得到的观测值仍然是选择结果，即1和0。 很显然，如果不可观测的U1U0，即对应于观测值为1，因为该个体选择公共交通工具的效用大于选择私人交通工具的效用，他当然要选择公共交通工具； 相反，如果不可观测的U1≤U0，即对应于观测值为0，因为该个体选择公共交通工具的效用小于选择私人交通工具的效用，他当然要选择私人交通工具。 效用模型也被称为潜变量模型（Latent Variable Model）。 ;3、最大似然估计 ;;;三、二元Probit离散选择模型及其参数估计;1、标准正态分布的概率分布函数 ;2、重复观测值不可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 ;关于参数的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。 应用计量经济学软件。 这里所谓“重复观