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月时间序列试卷A-答案
西南交通大学2009－2010学年第(二)学期考试试卷
课程代码 6024000 课程名称 时间序列分析(A卷) 考试时间 2010，6，22
答卷说明：1、本试卷共7页，7个大题，满分100分，120分钟完卷。
2、本次考试为闭卷考试，为均值为零的白噪声序列。
一 二 三 四 五 六 七 总成绩 得分 阅卷人 一、简答题（1分）
。模型与白噪声之间有什么关系？
三、（12分）模型：
（1）计算函数的显式．．是MA(2)：；
(1)求自相关系数函数；（2）讨论模型的可逆性；
五、（18分）已知是AR(2)过程：
,
(1)写出该过程的Yule-Wlker方程，并由此解出和．
六、（1分），，对建模得到其模型为，已经，，求，，，以及预测函数。
六、（1分）建模得到其模型为，已经，，，，，剩余平方和为260.04；求（1）残差序列方差的估计值；（2）的95%的置信区间。
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