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风险管理 风险管理机制 中国工商银行一直视风险管理为银行经营管理的重中之重，银行风险管理的内容包括信用 风险、流动性风险、市场风险、操作风险和其他风险的识别、预警和控制。总行设立的风险管 理委员会、信贷政策委员会、资产负债管理委员会和稽核监督委员会分别负责全行各种风险管 理政策原则和办法的制定与调整。总行资产风险管理部、信贷管理部、计划财务部和稽核监督 局具体负责制定实施细则、管理办法和操作流程。各级分支机构的相应部门负责政策的执行并 反馈政策的实施效果和修改建议。 ● 风险管理委员会：职责是研究分析国际国内经济金融形势和国家法律、法规、政策、制 度变动对全行经营风险的影响，制定全行风险管理与控制的工作目标和重大政策措施。审议有 关职能部门报送的资产质量及风险监测专题报告，确定风险管理的阶段性工作重点，对各分 29 行、各部门的风险管理做出评价，提出工作要求。 ● 信贷政策委员会：职责是审议全行信贷经营管理架构方案及信贷政策，研究信贷业务发 展方向和风险管理措施，审议重点行业和产品的信贷分析报告及指导意见，审议客户年度综合 授信方案及行业、地区授信额度，审议特大金额信贷业务等。委员会下设信贷审批中心作为其 日常办事机构。 ● 资产负债管理委员会：制订资本评估程序，确定与全行风险状况和经营环境相适应的资 本管理办法；分析全行资产负债管理比例指标变化情况，提出加强资产负债管理的指导性意见； 研究利率风险和流动性风险对全行资产负债业务的影响，并制定相应的管理政策等。 ● 稽核监督委员会：职责是审定稽核及内部控制评价的有关制度和办法；指导各分行内控 组织开展内控工作；审议全行重大违章、违规的处理议案，审定发布重要稽核命令和通报，制 止和纠正重大违章、违规行为等。 内部评级法作为《新巴塞尔资本协议》的核心内容，涉及银行风险管理的各个方面。为全 面构建风险管理体系，???日达到新巴塞尔资本协议的风险监管要求，内部评级法工程于2004年 2月正式开工。工程招标选聘普华永道公司提供咨询，工程建设将按照整体规划、分步实施的策 略逐步推进。在整体规划期间，将全面诊断风险管理的现状，对照新巴塞尔协议以及国际最佳 实践进行差距分析，在此基础上设计全面的风险管理体系。 信用风险管理 信用风险是交易对手或债务人不能或不愿按时履约的风险。信用风险主要来自放贷、贸易 融资、投资及其他业务。大致来说分为信贷风险和非信贷风险两大类。 信贷风险管理 信贷风险管理分别通过法人和个人两个客户管理体系来进行。2003年全行继续贯彻有进有 退的信贷政策：一、行业信贷投向。继续加大对能源、交通、电信、城市基础设施等行业的信 贷投入，控制对钢铁、建材、纺织等加工制造行业的信贷投放；二、区域信贷投向。继续加 大对东部沿海地区，主要为首都经济区、长三角经济区、珠三角经济区的信贷投放，适当增 加对中西部地区的贷款投入，积极做好东北地区的信贷结构调整；三、客户信贷投向。努力提 高AA-级及以上客户的贷款占比，加快从低信用等级客户退出；在继续增加大型股份公司、全 风 球500强在华企业、国有骨干企业等大型优质客户信贷投放的同时，加大对中小企业的信贷支 险 管 持；四、继续加大个人消费信贷投入，积累控制个人信贷风险的办法。 理 Ⅰ、法人客户信贷风险管理 30 法人客户信贷风险管理政策体现在贷款管理的全过程之中，其核心是信贷业务审查审批分 二 零 级授权和客户授信额度控制双线制约下的贷款管理制度。 零 三 风险管理环节 风险管理政策及改进