4087《金融数学》.doc

PAGE  PAGE 3 《金融数学》 　 1．英文课名：Financial Calculus 　2．总学时：30学时 　3．学分：2学分 　4．先修课程：《数学分析》，《高等代数》，《概率论与数理统计》，《随机过程》 　5．选课对象：信息与计算科学专业、统计专业本科生。 　6．教材及主要参考书：《金融数学：衍生产品定价引论》译者：叶中行 王桂兰 林建忠（上海交通大学）人民邮电出版社 2006年1月 《数理金融:资产定价与金融决策理论》，叶中行 林建忠编著，科学出版社，1998，北京。 《金融数学教程》张寄洲等 人民邮电出版社2006年8月 《Financial Mathematics》[美]By T. Bjork ; Springer, 1996年 　7．课程内容提要： 金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价．本书揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗．作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型．从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型 （包括Black-Scholes模型）．本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形．附录中提供了关于概率和金融概念的术语表．本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生课程． 《金融数学》教学大纲 英文课名：Financial Calculus 学　　时：30学时 学　　分：2学分 先修课程：《数学分析》，《高等代数》，《概率论与数理统计》，《随机过程》 适用专业：信息与计算科学专业、统计专业本科生。 总论 （一）课程性质 为学生提供金融数学基础教学，其内容包括数学基本知识、基础概念以及相关增值方法。培育具有基本金融数学素养、能够运用数学模型和计算机技术解决金融工程、投资决策、保险精算等行业中实际问题的复合型人才。 （二）开课目的与任务 通过这门学科的教学，《金融数学》是统计专业的选修课。是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融内在规律并用以指导实践。讲授本课程的目的和任务是要求学生了解如何运用金融衍生工具和技巧来减少和避免各类金融风险。 （三）课程教学重点、难点、手段、方法等有关说明 本书揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗．作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型．从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型 （包括Black-Scholes模型）．本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形．附录中提供了关于概率和金融概念的术语表． 课程内容及其学时分配、教学要求 （一）课程内容及其学时分配 第1章? 引言? ? ? ? （4学时）1.1? 期望定价? ? ? ? （1学时）1.2? 套利定价? ? ? ? （1学时）1.3? 从套利到期望? ? ? ? （2学时）第2章? 离散过程? ? ? ? （4学时）2.1? 二项式分叉模型? ? ? （1学时）2.2? 二叉树模型? ? ? ? （1学时）2.3? 二项式表示定理? ? ? （1学时）2.4? 对连续模型的启示? ? （1学时）第3章? 连续过程? ? ? ? （8学时）3.1? 连续过程? ? ? ? （1学时）3.2? 随机积分? ? ? ? （1学时）3.3 （It?）积分? ? ? ? （1学时）3.4? 测度变换——C-M-G定理? （1学时）? ? ? 3.5? 鞅表示定理? ? ? ? （1学时）3.6? 复制策略? ? ? ? （1学时）3.7? Black-Scholes模型? ? ? （1学时）3.8? Black-Scholes的应用? ? （1学时） 习题课 （2学时）第4章? 市场证券的定价? ? ? ?（5学时）4.1? 外汇? ? ? ? （1学时）4.2? 股权与红利? ? ? ? （0.5学时）4.3? 债券? ? ? ? （0.5学时）4.4? 风险的市场价格? ? ? （1学时）? 4.5? 双重货币工具? ? ? ? （