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第三章 布朗运动 主讲人：李伟 西安电子科技大学数学与统计学院 2013 年秋季 本章主要内容 ?Brown运动的性质 ?Brown运动轨道的不可微性 ?Brown有关的随机过程 ?Brown的仿真 Brown 运动的背景介绍 ò1827 年英国植物学家发现花粉颗粒在静止液面中 做无规则运动 ò1905 年由爱因斯坦基于物理定律导出这个 现象的数学描述. ò1900 年巴舍利耶在他的博士论文中推测到布 朗运动的一些结果 ò1918 年Wiener 在的博士论文以及后来的文章中给出 该理论简明的数学公式 称实过程≥ 是参数为σ 2 的布朗运动，若 {Wt , t 0} （1） = W0 0 （2） ≥ 是平稳独立增量过程 {Wt , t 0} （3） ? 0 ≤ - σ 2 ? s t, Wt W s ~ N (0, ( t s )) σ 2 = 1 时称为标准布朗运动 ≥ 2 设 {Wt , t 0} 是参数为σ 的Wiener 过程(布朗运 动), 则 (1)?t 0, W ( t ) ~ N (0,σ 2 t ) = =σ 2 ≥ (2)mW ( t ) 0, D W ( t ) t , t 0, = =σ 2 ≥ RW ( s , t ) C W ( s , t ) min( s , t ), s , t , 0 Wiener 过程是正态过程． 一 Brown运动的性质 ?对称性 -W也是一个标准Brown运动 ?自相似性：对任意的常数a0和固定的时 间指标t0, 有W (at )=a1/2 W(t) ?时间可逆性 B (t)=W (T)-W (T-t) 则B={ B (t), 0≤t≤T}也是一个标准Brown运 动 W( at )~ N (0, at ) 令 1 X= a2 W ( t ) y2 - 1 z 2 x1- a2 x 1 - P( W ( at )≤ x )=∫ e2at dy = ∫ e 2 t dz - π∞2π at - ∞ 2 t - 1 y2 1 a2 x 1 - P( X≤ x )= P ( a2 W ( t ) ≤ x )=∫ e2t dy -∞ 2πt 定理3.1.1（样本轨道性质） 设Wt是一个标 准Brown运动，对固定的时间指标t0, 考虑 时间区间[0，t]的一个划分 π = = ∈ n: 0t0 t 1 L t n t , n N 定义 和 π =max ?t , ?W = W ? W n= k 其中 k tk t k ?1 k1,L , n π = 则 ?t = t ? t ? 如果 limn 0 k k k 1 n→∞ n 2 ?2 ? = limE [∑ ( Wk ) t ] 0 n→∞ k =1 n ?2 ∈ 定理说明：随机变量序列 {∑ (Wk ) : n N } 均方收 敛到常数t k =1 证明 随机变量? ? ? 是相互独立的，且 W1, W 2 ,L , Wn ? ? Wk~ N (0, t k ) 于是 n2 n