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3—5多维随机变量的函数分布
二、离散型随机变量函数的分布
三、连续型随机变量函数的分布
四、小结
一、问题的引入
第五节 两个随机变量的函数的分布
为了解决类似的问题下面
我们讨论随机变量函数的分布.
一、问题的引入
二、离散型随机变量函数的分布
解
等价于
结论
例2 设两个独立的随机变量 X 与 Y 的分布律为
求随机变量 Z=X+Y 的分布律.
三、连续型随机变量函数的分布
1. Z=X+Y 的分布
由此可得概率密度函数为
由于 X 与 Y 对称,
解
例4 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率密度.
得
说明
有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布.
例5
此时
当 X, Y 独立时,
由此可得分布密度为
例6
第三章 随机变量及其分布
补充结论：
故有
推广
例7
解
本节的解题步骤
第三章 随机变量及其分布
例 8
第三章 随机变量及其分布
例 8（续）
第三章 随机变量及其分布
例 8（续）
第三章 随机变量及其分布
四、小结
1. 离散型随机变量函数的分布律
2. 连续型随机变量函数的分布
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