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模型假定违背的计量经济问题 从现在开始的以后几章中，我们开始讨论关于u项的基本假定。主要从以下几个方面研究： 1.所研究的模型是否满足关于u项的假定； 2.模型u项假定不满足的经济背景； 3.u项假定不满足会产生什么后果？ 4.如何检验u项假定不满足，有那些检验方法； 5.怎样解决u项假定不满足的计量经济模型问题。 ; 前面关于模型的统计检验有时称为“一级检验”，关于u项假定的检验有时称为关于模型的“二级检验”或计量经济学检验。; 我们先来回顾一下关于u项的假定： 假定一：ui是一个随机实变量 假定二：任何特定时期ui 的平均值为零 E（ui）=0 假定三：每个时期ui的方差为常数 Var（ui）=?u2 假定四.：ui服从正态分布 假定五：不同时期Xi与Xj对应的随机项ui与uj独立不无关 假定六： ui与Xi无关,解释变量Xi是一组确定性变量。 假定七：解释变量之间不是完全线性相关的; 关于假定一：ui是一个随机实变量 的讨论 1. u项包含的内容：（1）省略次要变量的影响 ； （2）确定模型数学形式的误差 ；（3）样本点的测量误差 ；（4） 随机因素。 2. u项的特性：u是一个综合误差项，其作用和影响是众多的、微小的、方向各异的、非趋势性的。无法全部观察到。u项的估计值e也无法全部观察到。; 3.所以，第一，假定一是无法进行检验的； 第二，建模型时要尽量保证其成立。 4.建立模型时，要进行理论和实际的周密分析，尽量使主要变量都包含在模型中，并对各种误差来源进行分析。 5.利用计算机对众多“候选模型”形式进行选择，取最佳形式。; 关于假定二：任何特定时期ui 的平均值为零 E（ui）=0 和关于假定一的讨论同样道理，有两层含义： 1.这个假定无法检验； 2.建立模型时要保证其成立 从对假定一、二的讨论中我们可以看出，计量经济学既是科学的，又有不完善之处。计量经济学模型之所以有误差，其产生的根本原因是有些假定没有被完全满足。 实际上，回顾一下其它学科中的许多公理，我们也是不加证明地加以采用。; 关于假定三：每个时期ui的方差为常数 Var（ui）=?u2=Const，与i无关 是我们第五章讨论的内容。 ; 第五章 异方差性 目的要求：1.掌握什么是异方差？ 2.掌握异方差的经济背景，什么样 的数据估计模型容易产生异方差 ？ 3.掌握异方差性模型的估计后果 4.掌握异方差性的常用检验方法 5.掌握异方差性模型的解决方法 ; 第一节 异方差性 Yi=f（Xi，ui） 一、异方差性 如果随着样本观察值Xi的变化，ui的方差为常数，与i无关，即假定三 Var（ui）=?u2=Const 被满足 ，则称模型是具有同方差性的。 如果假定三不被满足，即ui的方差随着Xi的变化而变化Var（ui）=?ui2= ?u2 f（Xi） Const ，则称模型具有异方差性。 ; 二、异方差存在的经济背景 在实际经济分析中严格的同方差是很少见的，异方差是大量存在的。特别是在使用横截面数据估计模型时，往往会产生异方差。 ;例1：服装的需求量（Q）与消费者的收入Y、服装价格P、其它商品的价格P1满足下面模型： Q = f （Y、P、P1）+u 不同收入水平的消费者服装消费量偏离均值的程度显然是不同的。 高收入者，偏离均值程度大，低收入者小。 这说明： Q的方差即u项的方差Var（ui）= f （Yi），随着Y的不同取值而变化。模型具有异方差性。; 例2：