第3章、多维随机变量.pptVIP

第三章 多维随机变量; 1．定义： 设X (ω),Y(ω)为定义在概率空间Ω上的随机变量,由它们构成的一个向量(X，Y)叫做二维随机变量或二维随机向量。 ;定义：若对任意x,y∈R,称二元函数 ; (3) 二维随机向量(X,Y)可以看成平面上随机点的坐标。则(X,Y)分布函数F(x,y)=P{Xx,Yy}在(X,Y)处的函数值就是随机点(X,Y)落在如图所示的以点(x,y)为顶点而位于该点左下方的无穷矩形闭区域上的概率。 ; (1).F(x,y)是变量x和y的不减函数,即对于任意固定的y, 当x2x1时，F(x2,y)≥F(x1,y)；对于任意固定的x,当y2y1时，F(x,y2)≥F(x,y1)且 0≤F(x,y)≤1。 因为{X≤x1,Y≤y}?{X≤x2,Y≤y}. (2). 对于任意固定的y, F(-∞,y)=0；  对于任意固定的x, F(x,-∞)=0； F(-∞,-∞)=0，F(+∞,+∞)=1。 ;(3).F(x, y)=F(x +0, y), F(x, y)=F(x, y +0), 即F(x, y)关于x右连续,关于y也右连续. ;(4).对于任意(x1, y1),(x2, y2)， x1x 2, y1 y2,下述不等式成立: F(x2,y2)-F(x2, y1)-F(x1,y2)+F(x1, y1)≥0, 事实上，因为P{x1X x2, y1Y y2}= F(x2, y2)-F(x2, y1)-F(x1, y2)+F(x1, y1)≥0,如图 ;1．定义：  若二维随机向量(X,Y)的可能取值只有有限个或可列个,则称(X,Y)是离散型二维随机向量. 若二维离散型随机向量(X,Y)的所有可能取值为(xi,yj),i,j=1,2,… 记P{X=xi,Y=yj}=pij, i, j=1,2,… 则称下列一组等式 P{X=xi,Y=yj}=pij, i, j=1,2,…为随机向量(X,Y)的(联合)分布律. ;常用表格表示(X,Y)的分布律： ;(1). pij≥0, i,j=1,2,… (2) ， ;例1: 一整数X，随机地在1，2，3，4四个数中取任一值，另一整数Y随机地在1—X中取值，求(X,Y)的分布律。 解： ; 若(X,Y)的分布律为P{X=xi,Y=yj}=pij, i,j=1,2,…则(X,Y)的分布函数为 ;例 若(X,Y)的分布律如下表，;1.定义：设(X,Y)的分布函数为F(x,y),若存在一非负函数f(x,y),使得对于任意的实数x,y有 ;(3).若f(x,y)在点(x,y)连续，则有 ;例1: 设二维随机变量(X,Y)具有概率密度 ;(ii)将(X,Y)看作是平面上随机点的坐标.即有 {Y≤X}={(X,Y)∈G} 其中G为xy平面上直线y=x下方的部分,如图,于是 ; (一)均匀分布 定义: 设G是平面上的有限区域,面积为A,若二维 随机向量(X,Y)具有概率密度. ;(二)二维正态分布 定义: 若(X,Y)具有概率密度 ;例 若(X,Y)在D1上服从均匀分布，D1为x轴、y轴及直线y=2x+1所围。求: (X,Y)的概率密度与分布函数。 ;;3) (x,y)∈D4 D4 : 0≤y1, 0≤x;4) (x,y)∈D3 D3 : -1/2x0, y2x+1