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检验经济论文范文:谈谈浙江固定资产投资与经济增长关系的实证word版下载 【摘 要】本文基于浙江省1992～2011年的经济数据，利用经济学原理和计量经济学的经典回归分析、协整分析以及格兰杰因果检验的理论策略，实证研究分析了浙江省固定资产投资与经济增长之间的关系。结果表明，浙江省农村固定资产投资与经济增长之间存在着长期的均衡关系，在不同的滞后期，二者之间存在着一定的格兰杰因果关系。 　　【关键词】经典回归分析；协整分析；格兰杰因果检验 　　一、理由的提出 　　固定资产投资作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，在浙江经济发展中占有非常重要的地位。1992年浙江省实际GDP为656.71亿元，而2011年实际GDP高达6671.85亿元，如此快得经济增长速度离不开巨大的投资。在外需紧缩、居民消费难以启动的情况下，如何正确处理好固定资产投资和经济增长之间的关系就显得尤为重要。 　　二、浙江城镇固定资产投资与经济增长关系的实证 　　本文选取浙江省1992～2011年的全社会固定资产投资作为固定资产投资的数据指标，用1992～2011年浙江省的实际GDP作为经济增长的指标，对浙江省固定资产投资与经济增长的关系进行实证分析。本文主要数据来源于中经网统计数据库和（同方）中国统计年鉴，实际应用中的数据经过了1978年价格指数的平减。因为对数据取自然对数能使指数趋势变成线性趋势并且不会转变原始数据的协整关系，所以本文对原始数据进行了自然对数的变化。各变量含义如下：Yt表示浙江的实际GDP，Xt表示浙江的固定资产投资，其自然对数分别为LNYt和 　　LNXt。假设该模型的表达式为：LNYt=α+βLNXt+εt。其中α和β是两个待估常数，εt为随机扰动项。本文对数据的分析处理所使用的软件是EViews6.0。 　　1.经典计量回归分析。根据上文的模型假定，用普通最小二乘法得到如下的回归结果：LN■t=1.756+0.963*LNXt（1），t：（29.475）（100.984），R2=0.998 D.W=0.413 s.e.=0.030 AIC=-4.063 SC=-3.963。R2=0.998说明上式的拟合情况较好，即LNYt变差的99.8%由变量LNXt解释，进一步说明城镇固定资产投资与 　　GDP呈现出正相关关系。s.e.较小，说明回归效果很好（如图1）。 　　本文接下来对回归结果进行检验。显著性检验。在α=0.05的显著水平下自由度为18的t分布临界值即t0.025（18）=2.09，因此α和β是两个待估常数通过显著性检验。自相关检验。由图2可以初步判断序列可能存在自相关。由Q统计量得：在α=0.05的显著水平下，当Q统计量小于卡方统计量值的时候，那么接受原假设即残差不存在序列自相关；当Q统计量大于卡方统计量值的时候，那么接受残差存在序列自相关。 　　由滞后12期的残差自相关表所得：x2=21.026小于Q统计量等于22.812，所以认为残差存在序列自相关。因此对模型进行修正，加入ma（1）得到的回归结果如下：LN■t=1.804+0.955* 　　LNXt+0.901*εt-1（2），R2=0.999 D.W=1.184 s.e.=0.018 AIC= 　　-5.084 SC=-4.934，再通过滞后12期的残差自相关表所得： 　　x2（12）=21.026大于Q统计量等于10.614，所以认为模型（2）消除了自相关。异方差检验。依据怀特检验（White）原则可知：若TR2≤x2（3）时，则εt-具有同方差；若时，则存在异方差。因为在α=0.05的显著水平下，自由度为3的卡方分布的值为7.815，并且该模型的TR2=7.068，所以模型不存在异方差性。 　　2.协整分析。经典的线性回归模型通常假定序列是平稳的，但是时间序列可能是非平稳序列，因此对时间序列进行平稳性检验是必要的。时间序列平稳性检验常用的策略是单位根检验，常用的策略有ADF检验和PP检验，本文采用ADF检验。图3是LNY和LNX的时序列图。 　　由图3可知，LNY和LNX变化趋势基本相同，很可能存在协整关系。采用ADF检验法对变量进行单位根检验，结果如下表1所示： 　　由表1可知，序列▽LNY和▽LNX不存在单位根，为平稳序列，说明▽LNY与▽LNX均为一阶单整序列。对于两个非平稳的时间序列，若它们是同阶单整的，则这两个变量之间可能存在着协整关系，因此运用EG两步法来检验LNY和LNX是否存在协整关系。第一步，建立协整回归模型，也就是模型（1）。第二步，对模型（1）的残差进行平稳性检验，如果残差e平稳，则说明两变量存在协整关系；如果残差e不平稳，则说明两变量不存在协整关系，也就是说明模型（1）是伪回归。对残差e进行单位根检验，结果如下表2所示： 　　由表2可得，浙江省固定资