无模型隐含波动率选编.pptx

无模型隐含波动率选编

;;VIX波动率指数发展概况;;波动率指数VIX;;全球主要波动率指数概况;;BS期权定价模型; Vega是指期权价格对波动率的导数,代表期权对波动率变化的敏感程度。Vega越大,期权对波动率越敏感。 结论:在股价一定时,平价期权隐含的波动率信息最多的。 ;无模型隐含波动率与BS隐含波动率的比较;;无模型隐含波动率;波动率方差互换;波动率方差互换 ;;波动率方差互换定价的第二种表达形式;对数远期合约;无模型隐含波动率;美国波动率指数VIX;;

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