随机过程Ch2随机过程概念和基础类型.pptVIP

第二章 随机过程的概念与基本类型;2.1 随机过程的一般概念;;;;随机过程的例子;2.1 随机过程的基本概念;;2.1 随机过程的基本概念;2.2 随机过程的分布和数字特征;;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.2 随机过程的分布和数字特征;2.2 随机过程的分布律和数字特征;随机过程数字特征之间的关系;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.2 随机过程的分布律和数字特征;;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.2 随机过程的分布律和数字特征;2.3 复随机过程;2.3 复随机过程;2.3 复随机过程;2.3 复随机过程;2.3 复随机过程;2.3 复随机过程;2.4 几种重要的随机过程;2.4 几种重要的随机过程;2.4 几种重要的随机过程;2.4 几种重要的随??过程;2.4 几种重要的随机过程; 定义2.9 设 {X(t)，t ?T }为随机过程，若对任意正整数n及t1 t2? tn， P{X(t1)=x1,?, X(tn-1)=xn-1}0，且条件分布 P{X(tn)?xn|X(t1)=x1,?, X(tn-1)=xn-1} = P{X(tn) ? xn|X(tn-1)=xn-1}， 则称{X(t)，t ?T }为马尔可夫过程。 ☆若t1,t2,?,tn-2表示过去，tn-1表示现在，tn表示将来，马尔可夫过程表明：在已知现在状态的条件下，将来所处的状态与过去状态无关。; 定义2.12 设{X(t)，t ?T }是随机过程，对任意常数?和正整数n， t1,t2,?, tn?T, t1+?, t2+?,?,tn+? ?T， 若(X(t1), X(t2), ?, X(tn))与 (X(t1+?), X(t2+?),?, X(tn+?)) 有相同的联合分布，则称{X(t)，t ?T }为严平稳过程，也称狭义平稳过程。;6.1 平稳随机过程的概念;2.4 几种重要的随机过程;2.4 几种重要的随机过程;2.4 几种重要的随机过程;2.4 几种重要的随机过程;2.4 几种重要的随机过程;6.2 联合平稳随机过程;一维随机变量 e → X(e) 二维随机变量 e → （X(e)， Y(e)） 。。。 n维随机变量 e → （X1(e)， X2(e)，…,Xn(e)） 随机序列 e → （X1(e)， X2(e)，…, ） 随机过程 e → （X(t,e)， t∈T ） ;随机变量族 (t ,e) → xt(e)=x(t, e)