东海潜龙高端交易平台股指期货套利风控策略的说明书.docVIP

东海潜龙高端交易平台 东海期货 第 PAGE \* MERGEFORMAT 6页 股指期货套利风控策略使用说明书 功能与适用范围 本策略适用于查看股指期货套利持仓（包括期现套利稳健型、期现套利平衡型、期现套利进取型以及跨期套利稳健型）的当前风险水平及风险预估状况报告。 股指期货套利-风控为用户的使用界面。 总体思路 股指期货套利-风控提供当前的实际风险水平报告，现有持仓各种信息数据的统计汇总，以及各种假设情况下风险水平的预估，以总量、变化量等数据来表现。共提供5种假设条件，分别对应基价差改变/不变/保证金变化等，各参数可按用户需求自行调整，设计为反映当前实际风险水平，并提供假设条件下的风险水平数据供风险管理者参考，来调整交易策略及持仓状况。 具体使用说明 股指期货套利-风控 界面截图 界面由以下四部分组成： 实际持仓汇总信息表(RISK-GUI) 组合总头寸：总头寸市值＝多头市值绝对值+空头市值绝对值，包括现货和期货； 现货总头寸市值：现货总头寸市值＝现货多头市值绝对值+现货空头市值绝对值；占比=现货总头寸市值/组合总头寸； 期货总头寸市值：期货总头寸市值＝期货多头市值绝对值+期货空头市值绝对值；占比=期货总头寸市值/组合总头寸； 现货多(空)头头寸市值：占比=现货多(空)头市值/现货总头寸市值； 期货多(空)头头寸市值：占比=期货多(空)头市值/现货总头寸市值； 期货头寸净市值：期货头寸净市值=期货多头市值-期货空头市值； 头寸占用资金：头寸占用资金=现货占用资金+期货占用资金(保证金)；占比=头寸占用资金/组合总头寸 现货占用资金：占比=现货占用资金/头寸占用资金 现货多(空)头占用资金：占比=现货多头占用/现货占用资金 期货占用资金：占比=期货占用资金/头寸占用资金 期货多(空)头占用资金：占比=期货多头占用/期货占用资金 历史和当前组合PL* 历史组合PL* 历史组合交易费用总额* 历史组合红利* 当前组合PL 当前组合交易费用总额 当前组合红利 出入金净总额：出入金净总额=入金-出金，包括现货账户和期货账户 入金总额：入金总额=现货账户入金+期货账户入金 出金总额：出金总额=现货账户出金+期货账户出金 组合可用总资金：组合可用总资金=现货账户可用资金+期货账户可用资金；占比=组合总资金/组合总头寸 现货账户可用资金：占比=现货帐户总资金/组合总资金 期货账户可用资金：占比=期货帐户总资金/组合总资金 组合总权益 头寸占用资金 历史和当前组合PL 出入金净总额 可开仓规模：现货可开仓规模+期货可开仓规模 现货可开仓规模：以当前沪深300指数乘300的市值为1单位 期货可开仓规模：用户可选择标的，现支持以IFL0~IFL3(对应的保证金率)或其平均价(保证金率暂以IFL0)计算 期货净额安全域：指按期货头寸净市值做一个合约，现有的结算准备金下，可以容许合约变动多少比例，也就是爆仓点(max)。* 期货总额安全域：指按期货头寸总市值做一个合约，现有的结算准备金下，可以容许合约变动多少比例，也就是爆仓点(min)。* 注1：由于暂不支持历史组合PL、历史组合交易费用总额、历史组合红利，历史和当前组合PL值实际也仅计入当前持仓。 注2：两个安全域的数值仅为参考值，实际爆仓点将介于min与max之间，且这个变动比例以净额和总额为基准，需注意与期货/指数价格变动比例的概念有所不同。 各假设条件分类汇总页 risk-bs：基差改变 相关假设：1.现货不动，期货变动。 BS上升或下降是指：现货价格在现有的基础上不发生变动，而所有合约在当前现货价格的基础上共同上升或下降一个幅度。比如BS+5%,如果现货是3000点，则各合约则在当前价格的基础加上150点。比如，IFL0现价为3200点，+5%后，就变成了3350点。IFL1现价为3300,+5%后变成了3450点，基差改变。 risk-margin：保证金率改变 相关假设：1.在各自保证金比例上共同变动一个百分比。 Margin上升或下降是指：各合约在现有各自现有保证金比例的基础上，加上相应的变动百分比。比如：IFL0当期为15%，IFL1当期为18%，上升一个百分点后，IFL0:16%,IFL1:19%.其它等同。 risk-future：同涨同跌 相关假设：1.现货和期货共同上升相应点位，即基差不变。 IFL上升或下降是指：所有合约和现货在当前现货价格的基础上共同上升或下降一个幅度。比如现货3000点，IFL+5%,即所有合约全部上升150点。最新现货价为3150点。这种情景分析主要考虑的是：在基价差不放大时的保证金水平应对情况。 risk-margin+bs：基差改变保证金率改变 相关假设：1