管道突破交易的系统.docVIP

管道突破交易系统 一、交易对象：上海、大连、郑州商品期货交易所各品种的主力合约。 二、指标 1、多头突破（主图） HHV(H,N1); LLV(L,N2)*0.995; TREND:MA((C+H+L)/3,M); N1=34；N2=10；M=55 2、空头突破（主图） LLV(L,N1); HHV(H,N2)*1.005; TREND:MA((C+H+L)/3,M); N1=20；N2=10；M=55 3、多头退出（主图） PDC:=REF(CLOSE,1); TR :=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC)),ABS(PDC-LOW)); PDN:=MA(TR,A); N:=(19*PDN+TR)/A; EXIT:H-B*N,COLORFF0080; A=20；B=2 4、空头退出（主图） PDC:=REF(CLOSE,1); TR :=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC)),ABS(PDC-LOW)); PDN:=MA(TR,A); N:=(19*PDN+TR)/A; EXIT:L+B*N,COLORFF0080; A=20；B=2 5、退出转换（副图） A:=HHV(H,N1); B:=LLV(L,N2); LONG:((A-B)/A)*100; C1:=LLV(L,M1); D:=HHV(H,M2); SHORT:((D-C1)/C1)*(-100); REFLINE1:-20; REFLINE2:20; N1=34；N2=21；M1=34；M2=13 6、N值（副图） PDC:=REF(CLOSE,1); TR :=MAX(MAX(ABS(HIGH-LOW),ABS(HIGH-PDC)),ABS(PDC-LOW)); PDN:=MA(TR,A); N:(19*PDN+TR)/B; A=20,B=20 三、单位头寸规模确定 单位头寸=INTPART（基准资金总量×2%÷（2×基准N×每手吨数）） 其中：基准资金总量以建仓前一交易日的“客户权益”确定；基准N以建仓前一交易日N值确定。 例一：某合约N=300，当前价15000元/吨；资金总量=200000元，则 单位头寸=INTPART（200000×2%÷（2×300×5））= INTPART（1.33）=1（手） 四、初始建仓规则 1、多头建仓 当目标合约最高价突破“多头突破”指标上缘时进入。 2、空头建仓 当目标合约最低价突破“空头突破”指标下缘时进入。 五、初始止损 规则一：以建仓价位为标准，当收盘价反向运行达到或超过2倍基准N时为初始止损位。 例二：某合约建仓价=15000元/吨，5吨/手，N=300，则 止损位=15000-2×300=14400（元/吨） 规则二：当规则一损失超过基准资金总量的2%时，以基准资金总量的2%确定初始止损位。 规则三：满仓后，以成本价为初始止损位。 六、退出规则 本系统采用多元化的退出规则。 1、建仓初期，以初始止损为退出信号。 2、当多头持仓合约的“多头突破”下缘高于初始止损位置时，转为以最低价向下突破该指标下缘为退出信号。 3、当空头持仓合约的“空头突破”指标上缘低于初始止损位置时，转为以最高价向上突破该指标上缘为退出信号。 4、当持仓合约出现有利方向的长期、巨幅连续走势，多头持仓的“退出转换”指标中的“LONG”大于20；或空头持仓的“SHORT”小于-20时，而此时“多头退出”或“空头退出”指标对持仓资金保护更为有利时，转为以“多头退出”或“空头退出”指标为退出信号。即当多头持仓合约最低价低于本轮趋势中指标的最高点时退出；或当空头持仓合约最高价高于本轮趋势中指标的最低点时退出。 5、无论采用何种退出策略，该合约中的所有头寸遵循同一退出信号。 七、头寸管理规则 （一）在同一合约中增加头寸 1、以该合约中上一头寸标准建仓价格为准，以价格向有利方向移动，其幅度等于0.5倍基准N为增仓信号。 例三：某合约标准建仓价格为15000元/吨，实盘中于15050元/吨时建立第一个头寸。 基准N=300 当价格移动至15000+300×0.5=15150（元/吨）时建立第二个头寸，依此类推。 2、新头寸规模计算方法见“单位头寸规模确定”。 3、新头寸建立后，该合约中所有头寸初始止损位移至最新头寸初始止损位。新头寸初始止损位确定方法见“五、初始止损”。 （二）换月 当所持合约中的主力资金出现明显转移，或远月合约呈现更为强烈的趋势时，进行移仓换月。换月后以新持有合约成本价格计算止损位和增仓位。 换月后新合约成本价=新合约建仓价-（原合约平仓价-原合约建仓均价） 例四：某合约多单1001换月至1003，其中1001建仓价=13500元/吨，换月时平