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附件市场风险内部模型法监管要求一内部模型法应涵盖的风险因素一利率风险商业银行的内部模型应涵盖每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素商业银行应使用业内普遍接受的方法构建内部模型使用的收益率曲线该收益率曲线应划分为不同的到期时间以反映收益率的波动性沿到期时间的变化每个到期时间都应对应一个风险因素对于风险暴露较大的主要货币和主要市场的利率变化商业银行应使用至少六个风险因素构建收益率曲线风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定风险因素应能反映主要的利差风险二股票风险商业银行的内部模型应包
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附件11：
市场风险内部模型法监管要求
一、内部模型法应涵盖的风险因素
（一）利率风险
1．商业银行的内部模型应涵盖每一种计价货币的利率所对应的一系列风险因素。
2．商业银行应使用业内普遍接受的方法构建内部模型使用的收益率曲线。该收益率曲线应划分为不同的到期时间，以反映收益率的波动性沿到期时间的变化；每个到期时间都应对应一个风险因素。
3．对于风险暴露较大的主要货币和主要市场的利率变化，商业银行应使用至少六个风险因素构建收益率曲线。风险因素的数量应最终由商业银行交易策略的复杂程度决定。
4．风险因素应能反映主要的利
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