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17矛盾方程(组)的解最小2乘法
第十七讲 矛盾方程(组)的解---最小二乘法
一、从实验数据处理谈起
设有一组实验数据(t1,s1),(t2,s2),……,(tn,sn),希望由实验数据拟合给定规律,从而测出待测量的有关参数。
假定规律为:,由于存在误差,令
, 则:Ax=b实际无解,或者说矩阵方程Ax=b成为矛盾方程(不自洽、非相容),虽说无解,但在物理上看,我们需要而且也理当有“解”。怎么办?
一般处理是,定义一种目标函数,例如:
使误差最小化。wi=1(i=1~n)时
最小二乘法(解)
对于矛盾方程Ax=b,最小二乘法是求其“解”的一种方法。即求使的解。
引理:,A{1,3}由如下方程的通解构成:
其中,A(1,3)为A{1,3}中的某个矩阵。
证:1。方程既然相容,设X是其某个解,则
即方程的解必在A{1,3}中。
2。设X为A的一个{1,3}-逆矩阵,则
即,A的{1,3}-逆矩阵必满足方程AX=AA(1,3)
令,则
定理:矩阵方程Ax=b的最小二乘解为 ,其中A(1,3)为A的任何一个{1,3}-逆矩阵,反之,存在X,对于任何均有Xb成Ax=b的最小二乘解,则。
证明:
所以,,
故取得极小值的条件是x为方程 的解。任取一个,我们知道。而对于,有(但最小二乘解是否一定具有A(1,3)b的形式呢?)
方程的通解为
显然最小二乘解并不一定都具有A(1,3)b的形式。
反之,若对于,即
推论:x是方程Ax=b的最小二乘解的充要条件是,x为方程的解。
证:,而,故
最小二乘解一般不唯一。
极小范数最小二乘解
定理2 :设 ,则x=Ab是方程Ax=b的极小范数最小二乘解。反之,若存在,若对于所有,x=Xb均成为方程Ax=b的极小范数最小二乘解,则X=A。
证:最小二乘解满足Ax=AA(1,3)b,其极小范数解唯一,且为,反之,均成为唯一的极小范数最小二乘解,所以:X=A。
定理3:矩阵方程AXB=D的极小范数最小二乘解唯一,且为
证明略(教材P86)
作业:P343-344,1,2,5
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