上交所接口库规范.pdf

上海证券交易所技术文档 新一代交易系统 市场参与者 接口规格说明书 （1.08 版） 上海证券交易所 二○○九年四月 《市场参与者接口规格说明书》1.08 版发布说明 根据德邦证券、东方证券、光大证券、国泰君安、海通证券、南京证券、平安证券、申银万国、兴业证 券、远东证券、银河证券、中投证券、中银国际（按照拼音排序）参加实验室测试和现场测试后反馈意见，上 交所修订了本文档，于 2009 年 1 月向市场参与者发布版本 1.08。 修改描述如下： 1. 卖出可转债转换代码时卖出价格必须填 100。 2. 卖出可转债回售代码时卖出价格必须填公告的回售价格。 3. 买入权证行权代码时买入价格必须填行权价格。 4. 输入券源划转代码时订单类型从必须为“LPT”修改为必须为“LPT”或者“ORD” 。 5. 担保品及标的证券清单接口的余额字段从 C15 调整为 N15。 6. 对融资融券有关的错误代码进行了细化，修改 236,237,276,10262 的描述，增加 10100, 10708,11068,11080,11082,11218,13440,13448 的场景。 1.08 版 2009 年 4 月重印说明 于 2009 年 2 月进行了勘误。含委托申报表中日期字段的格式和成交回报部分灾备恢复步骤示例中本次日 期字段的取值说明。 于 2009 年 4 月对申报确认表中time 字段的取值方法进行了补充描述。 由于2009 年 2 月和4 月的修改，没有对接口进行变动，只是文字的修订，故文件版本号仍维持在 1.08 版 本，文件名增加“2009 年 4 月重印”的后缀。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心 网站地址：http:// ./  新交易系统专区  技术资料 《市场参与者接口规格说明书》1.07 版发布说明 为了配合市场参与者接入新一代交易系统有关技术系统就绪工作，上交所向市场参与者于2008 年 12 月 发布 1.07 版本。 一、新交易系统对接口概括起来有如下主要调整，详细参见有关章节： 1. 对于行情接口 show2003 文件： a) 买断式国债回购代码203***的S5 从无业务含义调整为其基础产品昨日收盘价*S11*10 。 b) 权证行权代码 582***的S15 从无业务含义调整为行权申报总量/1000 。 2. 对于申报接口 ordwth 表： a) 对于未即时生效的非交易类订单支持撤单。 b) 为便于市场参与人在其柜台系统发生灾难性故障后的后续处理，不再要求待撤销申报所对应的申报 表记录和申报确认表记录在数据库中存在。市场参与人在 rec_num、date、time 、reff、status、 owflag 字段提供本笔撤单申报 自 的内容，在acc 字段、stock 字段、bs 字段、price 字段、qty 字段 提供待撤订单的原内容，在ordrec 字段提供待撤订单的原rec_num 内容，可完成撤单。 c) B 股结算会员代码字段，可以直接填写中登公司公布的结算会员代码，即如果头两位为 00，无需变 换为空格。 d) 申报表不再严格要求recnum 从 1 开始，只要连续递增即可。如果申报表损坏，市场参与人启用备份 数据库，不需要插入空记录，只要在新的申报表中直接插入后续订单即可申报。由于交易系统后台 对同一个PBU 同一个证券产品集SET 内相同rec_num 的订单不会重复处理，所以切换时，后续订 单的编号每切换 1 次必须超过已经向交易所发出的rec_num 号，市场参与者可以通过累加一个其业 务上不可能发生的值比如 1000 万，来避免重单。 3. 对于申报确认接口 ordwth2 表： a) 申报确认记录不按照 rec_num 顺序严格递增的方式写入。 b) teordernum 字段只在同一个证券代码内唯一。 c) 如果申报确认表损坏，市场参与人启用备份数据库，可以通过重新设置申报