严控风险新一轮监管风暴来临.PDF

严控风险 新一轮监管风暴来临 ——《关于银行业风险防控工作的指导意见》简评 研发部/何金中 孙田原 在继银行业“三违”、“三套利”、“四不当”专项治理及市场乱象整治之后， 银监会于 4 月 10 日再度发布了《关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发 〔2017 〕6 号）（以下简称《意见》），不断强化行业监管，新一轮监管风暴来临。 银监会此次发布的《意见》旨在贯彻落实 2016 年底中央经济工作会议“把防控 金融风险放到更加重要的位置”的总体要求，切实防范化解突出风险，在严守不 发生系统性风险底线的同时，进一步提升银行业风险管理水平。 《意见》明确了银行业风险防控的十大重点领域，既包括了信用风险、流 动性风险、技术风险等银行业整体性风险，同时也包括了债券业务风险、同业 业务风险、房地产业务风险等具体业务类别的风险以及互联网金融、社会金融 等外部风险。 一、 整体性风险 （一）信用风险 《意见》要求银行业金融机构摸清风险底数，落实信贷及类信贷资产的分类 标准和操作流程，真实、准确和动态地反映资产风险状况；加强统一授信、统一 管理，加强新增授信客户风险评估，严格不同层级的审批权限。 信用风险是银行业金融机构需要防控的首要风险类别，监管层急需了解银行 业金融机构资产质量的真实状况，若银行资产五级分类不准，会导致减值准备计 提不足，风险缓释能力不够，进而影响银行的抗风险能力及资本充足率。按《意 见》要求，银行在摸清风险底数、积极化解存量风险的同时，要防止授信“僵尸 企业” ，过度授信等增量风险，提升风险缓释能力。 （二）流动性风险 《意见》要求银行业金融机构完善风险监测覆盖，加强重点机构管控，创新 风险防控手段，定期开展压力测试，完善流动性风险应对预案，提前做好应对准 备。 流动性风险是银行业金融机构继信用风险之后需重点防控的另一主要风险 类别。《意见》中扩大了银行业流动风险的检测范围，将同业业务，投资业务、 托管业务和理财业务等纳入流动性风险监测范围，对于资金来源与运用明显错配、 1 / 4 批发性融资占比高的银行业金融机构，实行“一对一”贴身盯防，同时督促部分 同业存单占比过高的银行合理控制规模，避免因资金错配造成的流动性风险。 （三）操作及科技风险 《意见》要求银行业金融机构加强案件风险防范，强化信息科技风险防控， 加强预期管理，维护银行业经营稳定。 近年来，从业人员内外勾结骗贷、虚假票据案件时有发生，问题的症结主要 集中于银行业金融机构的内部管理。银行业金融机构加强员工和重点环节管理， 对授权卡、业务印章、空白凭证等物品管理全流程控制，可有效防止类似案件继 续发生。同时，随着信息科技技术与银行业金融机构业务的深度融合，网络信息 安全与信息科技管理的重要性日益凸显，各机构应强化信息科技风险防控。 二、 具体业务风险 （一）房地产信贷业务风险 《意见》要求分类实施房地产信贷调控，强化房地产风险管控，加强房地产 押品管理。 该项要求响应了中央经济工作会议精神，明确住房居住属性，坚持分类调控、 因城施策，严厉打击“首付贷”等行为，对抑制热点城市房地产泡沫，建立促进 房地产健康发展长效机制具有积极意义。另外，对于房地产企业，在供给侧对其 资金来源进行限制，防止资金违规进入房地产领域，引导资金脱虚向实。 （二）地方债务风险 《意见》要求银行业金融机构严格落实相关法律法规，强化融资平台风险管 控，规范开展新型业务模式，加强对高风险区域的风险防控。 银行业金融机构不得违规新增地方政府融资平台贷款，严禁接受地方政府担 保兜底，这与新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国 发〔2014 〕43 号）的要求一致。目前，专项建设基金、政府与社会资本合作、政 府购买服务等新型业务模式兴起，银行业金融机构通过各种方式异化形成违规政 府性债务将受到限制，将对地方政府债务风险管理形成协同效应。同时，对于列 入预警范围的潜在高风险地区，银行业金融机构制定中长期债务风险化解规划， 而不是短期内争先出逃抽贷，有利于预防区域性金融风险发生。 （三）债券业务风险