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第四章 二阶矩过程、平稳过程和随机分析 平稳随机过程 第 1 题 设有一泊松过程 求： ，用 的函数表示之； {N (t), t ≥ 0}, (1) P{N (t1 ) = k1 , N (t2 ) = k2 } t1 , t2 (2) 该过程的均值和相关函数。（3）问该过程是否为平稳过程？ 解（1）： 解（2）： 解（3）： 解（待补充） 第 2 题 设有一个最一般概念的随机电报信号{ξ (t)}，它的定义如下：(1) ξ (0) 是正态分布的随 机变量 N(0, σ 2 ) ；(2)时间τ 内出现的电报脉冲的个数服从泊松分布，即 k (λτ ) ?λτ P{k,τ} = e k = 0,1,2,L k! (3)不同时间的电报脉冲幅度服从正态分布 N(0, σ 2 ) ，这个脉冲幅度值延伸到下一个电报脉冲 出现是保持不变，在不同电报脉冲内的幅度取值是相互独立的，同一个电报脉冲内幅度是不 变的；(4)不同时间间隔内出现电报脉冲的个数是相互统计独立的。它的样本函数如图题 4-2。 试求（1）它的两元概率密度函数；（2）是问该过程是否平稳？ 解（1）： 欲求 fξ ()xxtt1112,;, ，设τ =?tt21， tt21 ，则： 相隔为τ的两点之间一直没有出现新的电报脉冲的概率为 e?λτ 相隔为τ的两点之间有新的电报脉冲的概率为 1－ e?λτ 前者 t1，t2 两点位于同一脉冲上，后者位于不同的相互独立的脉冲上， 故相应的二元概率密度是，定义τ＝ tt12? 222 ??λτ11x221 λτ xx+ exxδ (12??+?? ) exp(222 ) (1 e ) exp( ) 2πδ 2 222δπδδ 解（2）： 该过程是宽平稳的。（∵ ， 只与 有关） Et????ξ ( ) = 0 fξ (xxtt1112,;,) tt12? 二阶矩过程 第 3 题 1 设为独立同分布随机变量，且均匀分布于 (0, 1) 上；又设有随机过程 η(t) = ξ1 sin(ξ 2t) (t ≥ 0) 求（1）η(t) 的均值；（2）η(t) 的相关函数。 解（1）： 1 1 Exdx{}ξ1 == ∫0 2 1 2 2 1 Exdx{}ξ1 == ∫0 3 E[()]η tEE= [ξξ12 ][sin()] t 1 1 = sin x tdx ∫ 22 2 0 1 =?[1 costt ] / 2 解（2）： E[η (tt12 )ηξξξξ ( )]= E [ 11 ] E [sin( 2122 t )sin( t )]