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　　关于我国商业银行风险预警系统研究的论文 作者：阮女何麋朱杰陈权宝 　　 论文 关键词：商业银行风险预警系统对策建议 　　论文摘要：2008年的 金融 危机给全球的 经济 都造成了非常大的影响和破坏，对我国也造成了一定程度的影响，自上世纪90年代一系列金融危机发生后，各个国家都在努力建立自己的金融危机防御体系。随着金融业的日益开放并与国际接轨，银行业面临的风险因素也在不断增多，国有商业银行是我国银行体系的主体，它经营的好坏直接影响整个银行体系的正常运行和国民经济的健康 发展 ，因此，研究并建立商业银行风险预警系统对我国经济发展具有极为重要的现实意义。 　　1研究商业银行风险预警系统的意义 　　i．i从商业银行自身来看，商业银行以信用为经营基础，银行的资金筹集和运用已经开始市场化，商业银行的资本金极易受到侵蚀，甚至造成商业银行的倒闭，由于商业银行在整个社会经济活动起着非常重要的作用，商业银行的经营异常将会给国民经济造成不可估量的损失。.商业银行风险预警体系可以有效的预测控制一部分风险，可以把风险的损失控制在最低限度，从而稳定金融秩序，从而使我国经济保持稳定的增长态势。 　　1．2随着我国银行向商业银行的转化，在经济体制发生根本性变革和经济结构发生重大调整的过程中，银行经营活动中的不确定性和不稳定性必然增加，这将导致银行风险的加剧。为了缓和这些波动，必须建立新行的风险管理体系。 　　1．3建立有效的风险预警系统是我国商业银行与国际商业银行接轨并参与国际竞争的要求。今年的经济危机使好多西方国家的商业银行面临倒闭，银行业的国际化要求我国商业银行要迅速适应环境，建立风险监测系统并提出风险管理方案，从而将我国商业银行的风险降到最低。 　　2我国商业银行现有风险预警系统及相关学者研究现状 　　目前我国商业银行采取的风险预警体系是我国银行业监督管理委员会对商业银行的非现场监管指标体系。风险预警指标体系包括定量指标和定性指标两部分，定量指标由资本充足度、信用风险、市场风险、经营风险和流动性风险等5项分类指标组成，共22个指标。同时，定性指标包括六项分类指标，分别为管理层评价、经营环境、公司治理、风险管理与内控、信息披露和重大危机事件。同时，风险预警体系根据金融风险的 历史 数据和银行监管经验，确定各指标的预警阀值和权重系数，对每个定量指标设置了蓝色预警值和红色预警值。银行监管部门通过对单个商业银行的各项预警指标进行连续观测，并将数据导入模型， 计算 其综合风险分值，并获取相应的预警信号。在此基础上，按照一定的风险转换矩阵，综合判断商业银行的风险预警等级，分别给出正常、蓝色预警、橙色预警和红色预警信号。目前，银监会已开发出相关工具软件，实现了风险预警的自动化操作。另外，贺晓波、张宇红通过构造输入模块、计算模块、输出模块，运用多元统计分析方法中的聚类分析法、熵值法、层次分析法构造了一个较为完善的风险预警系统，即宏观经济预警中的信号灯显示法。通过对经营过程中出现的各种风险进行分析，建立风险预警指标体系，测定各个指标的警限和警度，判断银行经营风险落入的灯号区问并亮出相应的指示灯。 　　张美恋、王秀珍研究了径向基神经 网络 (rbf)在商业银行风险预警系统中的应用。根据商业银行风险预警系统的特点选择12个指标，构建了风险预警系统的rbf模型，基于该模型进行了示范性仿真实验。 　　牛源采用人工智能技术，基于人工神经网络能很好地对时变信息进行处理将ann与es结合起来，建立基于ann与es组合的金融风险预警系统，提出的基于es和bp神经网络的风险判定与预警模型，实现对银行风险状态的判定，不需要主观定性地判断银行风险状态，因而能够更加合理地确定银行的风险状态。但实际应用中由于bp算法的缺陷容易导致收敛速度慢和陷入局部极小，从而影响了网络的预测精度。 　　高峰从定量和定性两方面对银行风险做出综合评价，根据量化得分情况对银行面临的风险状况进行评级，从而建立起一套商业银行风险预警系统。 　　3我国商业银行风险预警系统及相关研究所存在的缺陷 　　3．1我国 金融 机构监管的法规不少，但问题一是不够细化和明确化；二是执行力不够。我国金融业camel评级系统的五个指标除流动性比率外均大大低于国际标准。如：资本充足率的标准次级资本的概念尚未引入不良贷款率(按同际标准)的标准，五级贷款分类和信用评级制度尚未严格实施， 会计 和审计制度仍未向国际标准看齐，市场风险和运行风险控制系统尚未成熟， 现代 化的合规(pliance)概念尚未建立，对金融机构控股股东的资格要求基本缺乏。这些问题都极大增加了银行业的风险，因此，建立商业银行风险预警系统更加刻不容缓。 　　3．2相关研究中，风险预警指标太多