保险金融中与计数过程与若干渐近性.pdfVIP

苏州大学 硕士学位论文 保险金融中的计数过程的若干渐近性 姓名：周海阳 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：王岳宝 提要????数过程．在现行僳险金融理论中，入????偕韫钩杉剖??痰乃媸岜淞慷?到了更新计数过程在一般吸弓?∠碌木?陆ソ?裕?愿?录剖??痰氖樟菜?成和王岳宝??????终???????丫?っ髁饲科轿萅噋?频牟糠趾凸?程的弱收敛健，而乘积和燕部分和的一般化，也是更一般的?臣屏康奶?荑键词：计数过程，负、正相协，更新定理，精致渐近性，弱收敛????????恐赋觯骸Ｋ嫠昂途拖袷抢?陵数学中的面包和黄油”．而与随机和密切福关的是更新计数过程和其镌计立阊分布．这一假设在许多场合下是合理的，并盥取得了颇为藏满的结果．但在更多的场合中，构成计数过程的随机变量宋必稿互独立．而在各种福依关系审，负稻协??和正褶协??是颇为常见的关系，这方新的研究和连用也楚颇有价值的．本文的第二章证睛了?剜和?捌构成的更新计数过程的??不等式和基本更新赢理的一些初步结采；本文的第三章刹是受蓟???蛍躺??康钠舴ⅰＭ乒懔薌?和???????斜R恍┙崧郏?佣??度及极限状态避行精致的刻画；最后，在有关?列的研究中，苏淳，赵秫况，它与部分和有许多密切的联系又有一些实质性的区舅请，因此，本文的笫瞬章就将讨论强平稳?蓟的乘积和过程的弱收敛俄．爵为计数过程也是一种部分和，也可以构成乘积和。这个结果为研究计数过程的弱收敛性作了一作者：周海阳指导老师：玉岳宝正如?????琄??????些准备．?? 羪???????????????琫??????????琽??????????琇???????????????瓾?????颽???????????????????????瑃??????????琣???．?緂????????????????瑆??????．??鴇?????．?????：?????????琻??????．?????????琄????????????保瓵???，??????琒?琙??“???????????．???????籌??????籄???????甌??瓸?????????瑀???????琾????． 第一章引言??髋舛顊?：???6懒⑼?植嫉姆歉旱乃婊?淞苛校?哂泄餐?姆植?背景??年???眨?拦?J剂硕砸晾?说牡谝宦挚障??源艘晾?苏秸?拉开了序幕．由于受到这场战争的影响，各国保险公司已纷纷停止受理飞机公司不仅受理此类保险而且给予高额的保险金，而一旦战争爆发，飞机失事的概率就会大大增加，出于自身利益的考虑，保险公司自然会暂时停止受理此类保险．由此可见，保险公司在设立险种之前都会对各险种出险的概率进行估计，也就是对保险风险进行估计，从而保证公司在不发生破产的前提下那么，如何对保险风险进行估计呢?4巳嗣鞘酝冀?⒈Ｏ辗缦漳Ｐ停?最初的保险风险模型要追溯到????????】早期的工作，??年，??—??在他著名的????畚闹薪?⒘吮Ｏ辗缦盏睦砺刍?。琇????衔??????淌欠鞘傧漳Ｐ偷谋局剩??恼庵止鄣阋怖嗨朴贐????????】的有关???硕?娜鲜叮珺????认为???硕?枪菇ń鹑谀Ｐ偷墓?键部分．此后，入了随机过程的理论，其中，?，??对建立非寿险数学及其概率理论作出了巨大贡献．因此，由最初的这一系列工作所归纳出的基本模型被命名为????????Ｐ停??亲罹?涞谋Ｏ辗缦漳Ｐ椭?唬?定义??????狶????Ｐ蚃称具有如下结构的模型为???—????模型：??髋夥⑸?谒婊?氖笨???谑奔淝?洹緊，司中的索赔次数定义为失事的投保．我们知道，在和平的环境下，飞机失事的概率很小，因此保险获得更多的收益．???和他的斯德哥尔摩学派一起把????的思想融????谕鹥?????讲頲?????????????：矗≤?，?丑??·????．口．?? 称为肌的，如果对任意??，?’．一，弱是删的．?菟婊?淞縓????コ莆狽??????其中?，厶是使以．砂有意义的且对各变元不减的函数．随机变量列?ǎ褐瘛?这里???辍疿?5絫时刻的总索赔额，且称??为更新计数过程．则相到其他外币对人民币的汇率也都较高．所以，无论是大额索赔的发生还是较再设初始资本为常数“?，保费收入率为常数???ㄒ宸缦展??产概率皿??与更新计数过程??有密切的关系．综上所述，人们在早期的保险金融的理论研究中，将对象视作独立同分布的随机变量．但在实际中，各变量之间往往具有正相依或负相依的关系．这些大额索赔往往不会独立发生，而是受同一因素影响连带发生；同样的情美元对人民币的汇率较高，那么在接下来的??问奔淠谖颐峭ǔＤ芄鄄?高汇率的出现，它们都呈某种正相依的关