第四章4.1放宽基本夹沦设的模型 异方差性.pptVIP

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型;前述的计量经济学模型的回归分析，是在对线性回归模型提出若干基本假定的条件下，应用普通最小二乘法得到了无偏且有效的参数估计量。 但是，在实际的计量经济学问题中，完全满足这些基本假定的情况并不多见。 不满足基本假定的情况，称为基本假定违背。;基本假定违背，主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关； （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛;§4.1 异方差性;对于模型;?  ? ? ? ;一、异方差的类型;异方差一般可归结为三种类型： (2)单调递减型： ?i2 随X的增大而减小 (3)复 杂 型： ?i2 与X的变化呈复杂形式; 二、实际经济问题中的异方差性; 例4.1,2，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数： Ci=?0+?1Yi+?i; 例4.1.3，以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 Yi=Ai?1 Ki?2 Li?3e?i;（一）模型的设定误差 模型的设定主要包括变量的选择和模型数学形式的确定。模型中略去了重要