第四讲+(计量经济学新).pptVIP

第三讲回顾：;普通最小二乘估计量与参数的关系;二、经典线性回归模型的基本假设;推论：;三、参数的最大似然估计(ML);衡量估计量好坏的标准：;一致性：;无偏性、有效性;四、一元线性回归模型普通最小二乘估计量的性质;证：;有效性：在所有线性无偏估计中，最小二乘估计的方差最小。;证明最小方差性;下面证明：;一致性：大样本性质：;五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计;1、普通最小二乘估计的分布 ;概念：参数估计量的样本标准差;六、一元线性回归模型参数的区间估计：置信区间。;一元线性回归模型参数的区间估计：置信区间。;§2.3 一元线性回归模型的统计检验;记;TSS=ESS+RSS;用可决系数R2来反映拟合优度：;可决系数与参数估计的关系。;二、变量的显著性检验 Testing Significance of Variable;检验统计量： ;§2.4 一元线性回归分析的应用：预测;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;1、?0是条件均值E(Y|X=X0)的无偏估计;二、条件均值的置信区间;1、总体均值预测值的置信区间 ;于是，在1-?的置信度下，总体均值E(Y|X0)的置信