我国城市居民消费价格指数时间序列分析.doc

PAGE  辽 宁 工 业 大 学 课 程 设 计 说 明 书（论 文） 辽 宁 工 业 大 学 时间序列分析 课程设计 题目： 中国城市居民消费价格指数的分析与预测 院（系）： 经 济 学 院 专业班级： 统 计 学 091 学 号： 090707016 学生姓名： 胡 迪 指导教师： 姜 健 教师职称： 教 授 起止时间： 2011.12.19—12.23  课程设计任务 院（系）：经济学院 　　　　　　　　　　教研室：统计教研室 学 号090707016学生姓名胡迪专业班级统计学091班课程设计（论 文）题 目中国城市居民消费价格指数的分析与预测课程设计（论文）任务1、画出时间序列的时序图，根据所画的时序图粗略判别序列是否平稳； 2、根据序列的自相关图判别序列是否平稳； 3、利用单位根检验方法，判别序列的平稳性； 4、模型识别。根据自相关系数和偏自相关系数的性质和特点，判别模型属于哪种类型； 5、参数估计。根据选定的模型类别进行模型的参数估计； 6、进行相应的检验。包括模型的稳定性、可逆性的判定；参数的显著性检验；残差的白噪声检验等； 7、模型优化。对所建立的多个模型，根据AIC准则等进行优化选择； 9、预测。应用所建立的模型，进行未来5期的预测； 10、模型的评价。应用相关的评价准则，对所选择的模型进行评价。 11、撰写设计报告。报告一律要求用Word文档纂写，3000字左右，内容及要求见指导书。 Ⅰ 摘要 时间序列就是按照时间的顺序记录的一列有序数据。对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势。时间序列分析在日常生活中随处可见，有着非常广泛的应用领域。 本文用时间序列分析方法，对城市居民消费价格指数序列进行了拟合。通过对1960年至2005年期间中国城市居民消费价格指数进行观察分析，建立合适的ARMA模型，对未来五年的城市居民消费价格指数进行预测。然后对预测值和真实值进行比较，得出结论，所建立的模型有较好的拟合效果，从而提供了一个经济预测和结构分析的有效方法。 关键词：时间序列 城市居民消费价格指数 平稳性 白噪声 单位根 辽 宁 工 业 大 学 课 程 设 计 说 明 书（论 文） Ⅱ 目录 TOC \o "1-3" \h \u  HYPERLINK \l _Toc20746 1引言  PAGEREF _Toc20746 1  HYPERLINK \l _Toc14220 2模型的判别  PAGEREF _Toc14220 2  HYPERLINK \l _Toc20229 2.1原始序列分析  PAGEREF _Toc20229 2  HYPERLINK \l _Toc14155 2.2模型判别  PAGEREF _Toc14155 4  HYPERLINK \l _Toc859 3中国城市居民消费价格指数模型的建立  PAGEREF _Toc859 5  HYPERLINK \l _Toc7606 3.1有常数项的AR(1)模型  PAGEREF _Toc7606 5  HYPERLINK \l _Toc27506 3.2有常数项的ARMA(1,2)模型  PAGEREF _Toc27506 7  HYPERLINK \l _Toc8835 3.3没有常数项的ARMA(1,2)模型  PAGEREF _Toc8835 9  HYPERLINK \l _Toc30830 4模型优化  PAGEREF _Toc30830 11  HYPERLINK \l _Toc12677 4.1模型选择  PAGEREF _Toc12677 11  HYPERLINK \l _Toc4393 5中国城市居民消费价格指数模型的预测  PAGEREF _Toc4393 12  HYPERLINK \l _Toc24373 6模型评价与分析  PAGEREF _Toc24373 14  HYPERLINK \l _Toc17688 6.1中国城市居民消费价格指数模型评价  PAGEREF _Toc17688 14  HYPERLINK \l _Toc7823 6.2中国城市居民消费价格指数分析  PAGEREF _Toc7823 14  HYPERLINK \l _Toc16183 参考