波动性建模创新.pptVIP

§3 波动性建模;3 波动性建模;Box-Jenkins方法的介绍 Box-Jenkins方法也称ARIMA(自回归求积移动平均)模型，ARIMA属于线性模型，可以对平稳随机序列和非平稳随机序列进行描述，平稳模型通常用ARMA（自回归滑动平均）模型来描述。 在分析预测中，实际遇到的很多序列表现出非平稳的特性，整个变化过程并不具有固定的均值。然而这样的序列可能表现出某种相同的特征，即在允许水平有差异的前提下，这些序列的广义特征是相似的。 ; 考虑到序列 ，若其能通过 d 次差分后变为平稳序列，即 ，则 ， 为平稳序列，即 ，于是可建立 模型: 经 d 阶差分后的 模型称为 模型，其中 p 为自回归模型的阶数，q 为移动平均的阶数， 为一个白噪声过程。 因此，ARIMA模型中使用了自回归项（AR）、单整项、移动平均项（MA）三种形式对扰动项进行建模分析，使模型同时综合考虑了预测变量的过去值，当前值和误差值，从而有效地提高了模型的预测精度. ;本章要实现的三个目标;3.1定式化的经济时间序列;一、大多数这类序列包含明显的趋势;由图3.1和图3.2可以看到，实际GDP和消费都呈现出明显的上升趋势，虽然构成GDP的其它成分也有上升的趋势，