衍生产品交易中荡葱履信用风险(王勇).pptVIP

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2017-05-08 发布于湖北
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衍生产品交易中荡葱履信用风险(王勇)

中国工商银行-加中金融协会(春晖计划)金融研讨会王勇博士加中金融协会2005年9月;声明;衍生产品信用风险; A contract which derives most of its value from some underlying reference rate or asset such as a stock, bond, currency or commodity. 衍生产品合约一般定义为是一种从某些基础资产，利率，指数，如股票，债券，或商品之上派生的私人合约。;对手信用风险;市场交易产品(Futures)与柜台交易产品(Forwards)比较;信用风险难以对冲;市场风险以及信用风险比较;当前替换价格;Future Replacement Cost;Example (Cont’d);将来替换价值;当前风险额度;将来潜在的最大风险;最大风险量;假定当前汇率为1.24，在95%的把握下，一个月以后汇率为1.26。潜在的最大风险为100*(1.26-1.24) = 2 MM;CAD/USD: 95% Confidence Interval;货币调期将来潜在最大风险变化;利率调期将来潜在最大风险变化;Diversification Of Exposure;平均预期???险;将来潜在最大风险;最大预期风险平均预期风险比较;最大风险与潜在损失;谢谢大家电话： 416-974-8612 电子邮件: yong.wang@