实验四异方差问题和其修正.docVIP

PAGE  PAGE 15 实验四 异方差问题及其修正 案例：中国农村居民人均消费函数 P116 数据： 地区人均消费支出Y从事农业经营的收入X1其他收入X2北京5724.50 958.3 7317.2 天津3341.10 1738.9 4489.0 河北2495.30 1607.1 2194.7 山西2253.30 1188.2 1992.7 内蒙古2772.00 2560.8 781.1 辽宁3066.90 2026.1 2064.3 吉林2700.70 2623.2 1017.9 黑龙江2618.20 2622.9 929.5 上海8006.00 532.0 8606.7 江苏4135.20 1497.9 4315.3 浙江6057.20 1403.1 5931.7 安徽2420.90 1472.8 1496.3 福建3591.40 1691.4 3143.4 江西2676.60 1609.2 1850.3 ??东3143.80 1948.2 2420.1 河南2229.30 1844.6 1416.4 湖北2732.50 1934.6 1484.8 湖南3013.30 1342.6 2047.0 广东3886.00 1313.9 3765.9 广西2413.90 1596.9 1173.6 海南2232.20 2213.2 1042.3 重庆2205.20 1234.1 1639.7 四川2395.00 1405.0 1597.4 贵州1627.10 961.4 1023.2 云南2195.60 1570.3 680.2 西藏2002.20 1399.1 1035.9 陕西2181.00 1070.4 1189.8 甘肃1855.50 1167.9 966.2 青海2179.00 1274.3 1084.1 宁夏2247.00 1535.7 1224.4 新疆2032.40 2267.4 469.9  建立模型： 模型的OLS估计 （1）录入数据 打开EViews6，点“File”?“New”?“Workfile” 选择 “Unstructured/Undated”，在Observations 后输入31，如下所示： 点“ok”。 在命令行输入：DATA Y X1 X2，回车 将数据复制粘贴到Group中的表格中： 对变量取对数： 在命令行输入命令： GENR lny=log(y) 回车 GENR lnx1=log(x1) 回车 GENR lnx2=log(x2) 回车 （2）估计回归方程 在命令行输入命令：LS lny C lnx1 lnx2， 回车 或者在主菜单中点“Quick”?“Estimate Equation”，在Specification中输入 lny C lnx1 lnx2，点“确定”。 得到如下估计结果： 写出回归方程： （3.14） （1.38） （9.25） =0.7798 F=49.60 D.W.=1.7810 模型的异方差检验 图示检验法 （1） 作散点图：LnX2——LnY 在命令行输入命令：scat lnx2 lny 回车 （2）作散点图：LnX2—— 首先生成残差的平方序列，在命令行输入命令： GENR E2=resid^2 回车 作散点图： SCAT lnx2 E2 回车 （3）作散点图：LnY—— 在命令行输入命令： SCAT LNY E2 回车 模型的G-Q检验 原假设:同方差 备择假设:异方差 （1）首先将样本按LnX2由小到大的顺序排列，在命令行输入命令：SORT LnX2回车 （2）去除掉中间的7个样本（n/4=7.75，为了使剩下的样本能被平均分成两份，去掉7个），将剩余的24样本平均分为两份，每一份12个样本。 （3）取前面的12个样本，在命令行输入命令： SMPL 1 12回车 估计子样本1： LS lnY C lnX1 lnX2 回车 得到子样本1的输出结果： 写出回归结果： RSS1=0.0702 （4）取最后面的12个样本，在命令行输入命令： SMPL 20 31 回车 估计子样本2：