风险的管理考试辅导习题集.doc

《风险管理考试辅导习题集》样题 《风险管理考试辅导习题集》样题（一）单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1. 目前，（? ? ）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。? ?? ?A. 信用风险? ?? ?B. 市场风险? ?? ?C. 操作风险? ?? ?D. 声誉风险2. 某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（? ? ）。? ?? ?A. 0.05? ?? ?B. 0.10? ?? ?C. 0.15? ?? ?D. 0.203. 《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（? ? ）。? ?? ?A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率? ?? ?B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率? ?? ?C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率? ?? ?D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率4. 期货交易者可以通过在期货市场上进行（? ? ）交易来达到降低价格波动风险的目的。? ?? ?A. 套期保值? ?? ?B. 投资组合? ?? ?C. 投机? ?? ?D. 无风险套利5. 按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（? ? ）。? ?? ?A. 持有待售类资产? ?? ?B. 持有到期的投资? ?? ?C. 贷款? ?? ?D. 应收款6. 下列不属于压力测试假设情况的是（? ? ）。? ?? ?A. 利率增加500基点? ?? ?B. 信用价差增加300个基点? ?? ?C. 正常经营状况? ?? ?D. 主要货币相对于美元升值15%7. 下列关于风险的说法，错误的是（? ? ）。? ?? ?A. 风险是收益的概率分布? ?? ?B. 风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础? ?? ?C. 损失是一个事前概念，风险是一个事后概念? ?? ?D. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身（二）多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。8. 下列关于久期缺口的理解，正确的有（? ? ）。? ?? ?A. 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加? ?? ?B. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少? ?? ?C. 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响? ?? ?D. 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感? ?? ?E. 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大9. 外部事件引发的操作风险包括（? ? ）。? ?? ?A. 外部欺诈/盗窃? ?? ?B. 洗钱? ?? ?C. 内部欺诈? ?? ?D. 违反系统安全? ?? ?E. 监管规定（三）判断题请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。10. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。（? ? ）参考答案 以下内容需要回复才能看到 （一）单选题1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C（二）多选题8ABC? ? 9AB（三）判断题10F 单选：1、不属于流动性基本要素的是（??）A时间??B成本??C资金数量??D资产规模2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的（??）A充分条件??B必要条件??C充要条件??D关系不大3、流动性是指商业银行在一定时间 、以（??）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A最低??B最高??C合理??D市场4、资产流动性强的特征是（??）A变现能力强，所付成本低??B变现能力强，所付成本高C变现能力低，所付成本低??D变现能力低，所付成本高5、下列哪种发球最具流动性的资产（??）A票据? ? B现金??C股票? ? D贷款6、负债流动性强的特征是（??）A 筹资能力强，筹资成本低? ?? ?? ?? ?B筹资能力强，筹资成本高C筹资能力低，乔迁资成本低? ?? ?? ? D筹资能力低，乔筹资成本高7、下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分（??）A同业存款??B个人存款??C公司存款??D机构存款8、香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为（??）A10%??B15%??C20%? ? D25%9、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率为维持在（??）以上A10%? ?? ?? ? B1