巴塞尔资本协议新监管要求精选.ppt

巴塞尔资本协议 与新监管标准实施专题交流 ;一、巴塞尔资本协议系列的框架概览 二、中国银监会资本监管的发展历程 三、交通银行新资本协议的推进实践 四、新监管标准指标解读与影响分析 五、银行业金融机构的应对策略建议;一、巴塞尔资本协议系列的框架概览;1、理解资本充足率相关的关键概念;1.1 正确理解三种不同类型的“损失”;1.1 正确理解三种不同类型的“损失”（续）;1.2 三种不同类型的资本——分子;1.3 风险加权资产（Risk Weighted Asset）——分母;2、什么是巴塞尔银行监管委员会(BCBS)?;3、什么是Basel I? ——1988年巴塞尔协议;;4、什么是Basel II？ —— 2004年巴塞尔新资本协议;4.1 第一支柱三大风险与资本充足率计算;4.2 风险加权资产计算方法;4.3 第二支柱涵盖的风险：三个领域;4.4 新资本???议迈入全面风险管理时代;4.5 第三支柱：市场纪律;5、Basel I → Basel II的关键变化和理论思考;背景;6.1 Basel III最低资本充足率要求框架;6.2 经G20峰会审议的Basel III推进安排;7、Basel II → Basel III体现金融监管新理念;风险加权 资产;8、回顾：巴塞尔协议系列的发展历程（续）;9、业界评价;一、巴塞尔资本协议系列的框架概览 二、中国银监会资本监管的发展历程 三、交通银行新资本协议的推进实践 四、新监管标准指标解读与影响分析 五、银行业金融机构的应对策略建议;二、中国银监会资本监管的发展历程;1、银监会从摸索到监管思路改变——接受巴塞尔协议;2、银监会推行巴塞尔协议的原则：四个“结合”;3、全面制定系列监管指引——巴塞尔II的中国化产物;4、巴塞尔II达标的申请和审批安排;5、积极参与制定巴塞尔III——实施新监管标准;全面达到1988年协议的要求 截至2010年底，281家商业银行全部达到最低资本监管要求，平均资本充足率12.2%，核心一级资本充足率10% 资本涵盖信用风险和市场风险 正在稳步推进新资本协议 三大支柱法规建设2010年完成 资本涵盖银行面临的全部实质性风险：信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、集中度风险、声誉风险、宏观经济状况变化带来的风险等 在海外设有分支机构的银行应当用高级方法计算风险加权资产;新资本协议和第三版资本协议统筹推进（B2 + B3） 积极落实G20峰会成果，主要针对银行业突出风险 根据国务院要求设计工作方案 除资本充足率外，还包括杠杆率、流动性和贷款损失准备等审慎监管指标，简称“四大工具” 针对当前银行业主要风险点，提高银行业金融机构资本和贷款损失准备等风险抵补能力 2011年 完成法规建设 增加对操作风险资本要求 全面实施第二支柱、第三支柱 大型银行2013年达标，其他银行2016年达标;8、强调必须避免“两张皮问题”;9、落实措施——明确三个“1+3”;10、新资本协议达标评估内容;11、中国版巴塞尔III：四大监管工具;改进资本充足率计算方法 严格资本定义，提高监管资本的损失吸收能力 优化风险加权资产计算方法，扩大资本覆盖的风险范围 资本充足率监管标准 三个最低资本充足率要求，留存超额资本要求，逆周期超额资本，系统重要性银行的附加资本要求，均以普通股满足 引入杠杆率监管 过渡期安排 2012年1月1日开始执行，系统重要性银行在2013年底达标，非系统重要性银行在2016年底达标;11.2 强化审慎监管：流动性风险监管;11.3 强化审慎监管：贷款损失准备监管;一、巴塞尔资本协议系列的框架概览 二、中国银监会资本监管的发展历程 三、交通银行新资本协议的推进实践 四、新监管标准指标解读与影响分析 五、银行业金融机构的应对策略建议;三、交通银行新资本协议的推进实践;1、实施新资本协议的意义和目标;2、实施新资本协议的原则;3、实施新资本协议的组织架构;模块; 先进科学 的风险计量方法;6、 实施新资本协议产生的影响;7、新协议的实践经验和面临问题;7.1 董事会和高管层高度重视，架构清晰分工明确;总体规划：2007年9月，制定资本新协议 总体规划方案，覆盖三大支柱的主要内容。 平衡推进：从第一支柱到三大支柱、 从初级方法到高级方法，依次推进， 分步实施，逐级申请，稳妥实施。 项目驱动：按重要性原则，先公司后零售， 先信用风险后市场、操作风险，分别开展有