信用卡用户的数据分析论文.doc

石家庄经济学院华信学院 结课论文 题目：对信用卡用户的数据分析 专 业 工商管理 学 号 学 生 姓 名 指 导 教 师 2014年12月2日 PAGE  PAGE 7 第一章 信用卡用户历史数据分析的目的及背景 1.1研究目的 通过对某银行信用卡用户的历史数据分析，了解信用卡用户逾期不还的行为特征，为将来新客户办卡的信用评级提供参考。 1.2背景介绍 随着信用卡市场的不断发展，发卡银行面临的风险也日益显现，如信用风险、流动风险、市场风险等。尤其是信用卡作为无担保的信用贷款金融产品，虽然贷款基于消费，且基本为小额，但客户群体众多，审核手续简单，在银行对客户信息收集、信息筛选中都面临各种问题，由于客户收入变化，或是恶意拖欠会造成较大的信用风险，即使存在有效的风险监控机制，事后逾期催收手段，同样面临较高的交易成本。据研究资料和实务数据统计分析，信用风险所造成的损失占商业银行信用卡业务风险损失的90％，因此信用风险是造成信用卡业务资产损失的主要原因，商业银行在开展信用卡业务时必须有效控制信用风险，从理论上、实践中对信用风险进行识别和控制。? 因此为了进一步的保证对信用卡业务风险的控制，需要对客户的个人信息、用卡习惯等进行分析，找出能归纳定义持卡人信用风险的特征，并在审核和授信环节进行控制，最大限度地降低信用风险，减少因信用风险造成银行资金损失的概率。目前银行业界尚缺少对此系统的理论研究，在实务操作中也仍处于摸索阶段。因此研究信用卡用户个人信用评估这一论题对促进银行业务的创新，推进风险管理框架的构建，保持银行业持续、稳定和健康发展具有深刻的现实意义。 1.3信用评级的意义 信用评级（CreditRating），又称资信评级，是一种社会中介服务为社会提供资信信息，或为单位自身提供决策参考。信用评级最初产生于20世纪初期的美国。1902年，穆迪公司的创始人约翰·穆迪开始对当时发行的铁路债券进行评级。后来延??到各种金融产品及各种评估对象。信用评级的目的是显示受评对象信贷违约风险的大小，一般由某些专门信用评估机构进行。 评估机构针对受评对象金融状况和有关历史的数据进行调查、分析，从而对受评对象的金融信用状况给出一个总体的评价。 信用卡公司和发卡银行面对的最大风险来自于违约风险。历年央行发布的《支付体系总体情况》显示，全国信用卡透支额度非常之高，信用卡坏账风险也随之加大，逾期半年未偿还的信贷总额高达几十亿上百亿甚至更多。造成这种局面的主要原因是银行和信用卡公司对信用较差的客户的积累且没有切实可行的方法对其评价并寻求解决方法，从而使便利信用卡的门槛过低，吸引了各样的人但又没有可行的监管体系。这就使得银行及信用卡公司的办卡客户广泛，其中就包括例如大学生等缺乏还款能力的人群，而这也正是银行和信用卡公司的病痛所在。因此必须对信用卡用户进行评级，对用户数据进行分析，利用大数据对客户有一个明确的认识和了解，才能形成一个完善的评级监管体系，从而降低坏账率及逾期不还率，提高银行及信用卡公司的营收能力。 第二章 数据介绍与分析 2.1数据介绍 某年度随机抽取的8372 个信用卡用户，对8372个持卡用户进行调查。一下简要介绍一下数据的自变量和因变量。利用R中的head函数列出该数据集的六行数据，进而对数据有一个基本的认识。详见如下 --性别使用率额度房贷月供逾期次数开户数预期状态7390男0.081000026800006306男1.0050000100807男0.00200001025154女0.955000051113616女0.3630008510435140男1.0150000854 表2-1 信用卡用户使用情况 因变量是该用户最近的逾期状态，有8个不同取值，分别为0=没有逾期. 1= 逾期1-30天. 2= 逾期31-60天. 3= 逾期61-90天. 4= 逾期91-120天. 5= 逾期121-150天. 6= 逾期151-180天. 7= 逾期180天以上。如表2-2所示 Y逾期状态0没有逾期1逾期1-30天2逾期31-60天3逾期61-90天4逾期91-120天5逾期121-150天6逾期151-18