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第三章 相关辨识方法 3.1 相关分析法辨识的基本原理 设一线性系统的输入输出关系为 g(t) u(t) v(t) w(t) y(t) + + u 输入，可观，各态遍历的平稳随机过程 w 系统输出，不可观 v 噪声 y 观测输出 y(t)=w(t)+v(t) (3.1) 由脉冲响应的定义可知： (3.2) ∫ ∞ ∞− −= λλλ dtugtw )()()( 考虑是物理可实现的系统 当λ0 时 g(λ)=0，则可写为 (3.3) ∫ ∞ −= 0 )()()( λλλ dtugtw 将(3.3)代入(3.1)可得 (3.5) ∫ ∞ +−= 0 )()()()( tvdtugty λλλ 等式两边同乘 u(t-τ)为 (3.5) ∫ ∞ −+−−=− 0 )()()()()()()( tvtudtutugtytu τλλτλτ 两边取期望 )()()()( 0 τλλτλτ ∫ ∞ +−= uvuuuy RdRgR 假设u和v在统计上相互独立，且均值为零，则Ruv(τ)=0，再以t取代上式的λ有 (3.6) ∫ ∞ −= 0 )()()( dttRtgR uuuy ττ 式(3.6)称为 Wiener-Hopf 方程。 Wienen—Hopf 方程是一个积分方程，想解出脉冲响应函数估计值 的解析表达式是困 难的，但如果输入信号的自相关函数具有特殊形式，则有可能得到解，例如，输入为白噪声， 其自相关函数为 )(ˆ tg 1 )()( 2 τδστ uuuR = 则式(3.6)变为 )(ˆ)( 2 τστ gR uuy = 从而得到 )(1)(ˆ 2 τσ τ uy u Rg = 1 系统脉冲传递函数与输出输入数据的相关函数都有关。在确定了输入相关函数后，只和输出相关函数有关。 这时，只要求得输入输出数据的相关函数，就可求得 )(ˆ τg 。 过程 模型 g u(t) )(~ ty y(t) w(t) v(t) )(ˆ ty 3.1.1 相关分析法估计系统参数的估计性质 设系统如图所示。其中，v(t)是均值为零的噪声， 其相关函数为 )()( 2 τδτ vvv aR = y~ 是输出误差， )(ˆ)()(~ tytyty −= (3.7) 设系统（模型）的脉冲响应函数可写为如下形式： )()(ˆ)( τττ aaggg += (3.8) )(ˆ τg 是最小均方误差下对g(τ)的估计； )(τag 是满足τ 0 时， 0)( =τag 的任意不为零的函数； a为一实数，则 (3.9) ∫ ∞ −+= 0 )()]()(ˆ[ˆ ττττ dtuaggy a 输出的均方误差为 ∫= T dtty T T 0 2 )(~1)(ε (3.10) 定义相关分析辨识的准则为最小均方差 ∫∞→∞→ == T TT dtty T TJ 0 2 )(~1lim)(lim ε [ ]∫ ∫ ∞ ∞→ −+−= T aT dtdtuaggty T 0 2 0 })()()(ˆ)({1lim ττττ (3.11) 由(3.8)式，a=0 时，ε 最小，所以对 J 求 a 的偏导再代入 a=0 00 000 })()(}{)()]()(ˆ[)({2lim = ∞∞ ∞→ = ∫ ∫∫ −−+− − = ∂ ∂ a T aaT a dtdtugdtuaggty Ta J τττττττ (3.12) ∫ ∫∫ ∞∞ ∞→ −−− − = T aT dtdtugdtugty T 0 00 })()(}{)()(ˆ)({2lim τττθθθ (3.13) 令上式的偏导为零，再交换积分次序，得 0)(})()(ˆ)({2lim)( 0 00 0 =−−− − = ∂ ∂ ∫ ∫∫ ∞ ∞→ ∞ = T Ta a dtdtudtugty T g a J ττθθθτ (3.14) 由于ga(τ)为任意函数，故被积函数应恒为 0，即，