第13章计量经济建模︰.pptVIP

第13章 计量经济建模：模型设定和诊断检验 1、选择模型的准则有哪些 2、可能遇到的模型设定偏误 3、模型设定错误的后果 4、如何诊断可能的设定偏误 5、补救措施 6、如何在备选模型中抉择 13.1 模型选择准则 1、数据容纳性（根据模型来预测在逻辑上可行） 2、与理论的一致性 3、回归元的弱外生性（与扰动项不相关） 4、参数的稳定性 5、数据的协调性（残差为白噪声） 6、模型有一定的包容性（可解释其他模型的结论） 13.2 设定误差的类型 1、缺失有关变量 2、包含无关变量 3、函数形式错误 4、测量偏差（如使用第二手资料） 5、扰动项设定错误 13.3 模型设定误差的后果 1、模型拟合不足（缺失变量） （1）若缺失变量与某个回归元相关，则模型参数估计是有偏的 （2）扰动项的方差不能被正确的计算 （3）参数方差不能被正确计算；置信区间、假设检验不可靠；预测及其置信区间不可靠 2、模型拟合过度（包含无关变量） （1）模型参数估计是无偏、一致的 （2）扰动项方差的估计是正确的 （3）通常的置信区间和假设检验程序有效 （4）参数估计通常是无效的（不是方差最小的估计量） 13.4 设定误差的检验 1、对过度拟合的侦查 利用t检验、F检验发现参数不显著的变量，并剔除之 2、对缺失变量和不正确的函数形式的检验 （1）残差分析 （2）D-W统计量（较难操作） （3）拉姆齐RESET检验（常用于检验是否存在非线性关系） （4）LM检验（常用） 拉姆齐RESET检验 1、估计模型，得因变量预测值（拟合值）和R-2 2、将拟合值的多项式作为回归元，加入到原来的方程重新估计方程，得R-2 3、定义F统计量（原假设为两个R-2无统计差异） 4、计算P值，P值很小则拒绝原假设，即模型设定有误 LM检验 1、估计模型，得残差 2、残差对回归元的多项式回归，得R-2 3、构造统计量n*R-2，在原假设（原始模型正确）下，有 4、计算P值，若P值很小，拒绝原假设（原始模型正确），否则接受原假设。 EVIEWS操作 1、估计方程 y c x 2、在方程窗口 view-stability tests-Ramsey RESET test 3、在弹出的窗口输入，拟合值的项数（输入1则加入拟合值平方，2则三次方…….），OK 4、观察F检验和Log Likelihood Ration的P值，做出判断，并观察Ramsey的回归方程 5、重新估计方程 y c x x^2 x^3 13.5 测量误差 1、因变量中的测量误差 结论：因变量中的测量误差不影响参数估计及其方差的无偏性，但是估计方差会增大 2、自变量中的测量误差 结论：自变量中的测量误差导致参数估计是有偏的，并且是不一致的（随样本增大也不会收敛到真实值） 13.6 对随机误差项不正确的设定 设定误差项服从什么样的分布 在经典假定中误差服从正态分布，若误差不服从正态分布，某些参数估计可能是有偏的，且相关的t、F检验失效 13.7嵌套和非嵌套模型 嵌套模型 非嵌套模型 13.8非嵌套假设的检验 1、判别法 基于某些拟合优度准则在非嵌套模型之间进行选择，如R-2、调整的R-2（越大越好），AIC准则、SC准则（越小越好）等 2、辨识法 在考察一个模型时，同时考虑其他模型提供的信息，如混合模型（或人工嵌套模型法），戴维森-麦金农J检验法等 混合模型法 要比较C、D两个模型哪个更好 构造混合模型 对模型的两组参数进行F检验 D-M J检验 1、估计模型D，得Y的拟合值计为Y_D 2、将Y_D作为回归元加入到模型C中，若Y_D 在此模型中的系数不显著异于0，则表明模型D的因素无助于解释Y，从而模型C是更好的模型，反之模型C不是恰当的模型 3、重复步骤1和2，将D和C的位置调换