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计量第二次作业讲述
1.设计理论模型。(简单解释各变量的含义及理论模型设计的依据)
解:理论模型:
依据:1.凯恩斯消费函数
2.费雪方程式与CPI相关理论
分析:由凯恩斯消费函数可知 ,
其中b为边际消费倾向,Y为收入。年份 人均国民收入 人均居民消费水平 1989 1519 788 209.9 1990 1644 833 216.4 1991 1893 932 223.8 1992 2311 1116 238.1 1993 2998 1393 273.1 1994 4044 1833 339 1995 5046 2355 396.9 1996 5846 2789 429.9 1997 6420 3002 441.9 1998 6796 3159 438.4 1999 7159 3346 432.2 2000 7858 3632 434 2001 8622 3887 437 2002 9398 4144 433.5 2003 10542 4475 438.7 2004 12336 5032 455.8 2005 14185 5596 464 2006 16500 6299 471 2007 20169 7310 493.6 2008 23708 8430 522.7 2009 25608 9283 519 2010 30015 10522 536.1 2011 35198 12272 565 2012 38420 14098 579.7
估计模型参数。
得出模型参数
=-424.6738 =0.312971 =3.3377
得出样本回归函数 =-424.6738 +0.312971+3.3377
(-1.81) (47.15) (4.77)
=0.997381 =1.116340 =4190.571
4.对模型进行检验
(1)经济意义检验
在此方程中,=0.312971 0 意味着居民收入越高,居民消费也就越高。 =3.33770 意味着物价指数越高,居民消费也就越高。符合情况。因此该模型通过了经济意义的检验。
从数值上看,=0.312971 表明当保持不变时,居民收入每增加一亿元时,居民消费将增加0.312971, =3.3377 表明当保持不变时,物价指数每增加一时,居民消费将增加3.3377,也符合情况。因此该模型通过了经济意义的检验。
(2)统计检验 (根据OLS输出结果进行拟合优度检验、F检验、t检验,并计算总体参数的置信区间。)
(拟合优度检验:=0.997381
表明所求出的回归模型与样本观测值的拟合优度为0.997381,可见模型在整体上拟合得比较好
②F检验:有F统计量的尾端面积prob=0.00000.5来看,模型通过F检验。
③T检验:从变量的尾端面积prob=0。00000.5来看,变量通过t检验。从变量的尾端面积prob=0.00010.5来看,变量通过t检验。
=-424.6738 =0.312971 =3.3377
④置信区间
于是的95%的置信区间为:
-424.67381.725234.8837
的95%的置信区间为:
0.3129711.7250.006637
(0.8813,0.9581)
的95%的置信区间为:
3.33771.7250(3)计量经济学检验
a) 多重共线性检验。(用综合统计检验法)
根据OLS输出结果,得出=0.997619 很大
=4190.571 很大
变量 均通过t检验
因此,模型不存在多重共线性
b) 序列相关检验。(用DW检验和LM检验两种方法进行检验。若模型存在序列相关,用广义差分法消除序列相关,其中自相关系数用迭代法估计)
DW检验:根据OLS输出结果,得出=1.116340
N=23 =0.05 k=3
查DW检验上下界表得出=1.17 =1.54
因为,DW=1.116340 ,因此模型存在一阶正相关
LM检验:由DW检验可知模型存在一阶正相关
由的尾端面积=0.1590860.05可知,模型不存在二阶序列相关,只存在一阶序列相关 形式为
由上表得知=0.519622
=1.367866
给定显著性水平=0.05 n=22
查DW检验上下界表得出=1.05 =1.66
因为,=1.367866 ,因此模型属于不能确
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