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数学建模课程设计---公司的投资问题 苏浩 2012101010017 22 陈科潮 2012101010018 23 陈正康 2012101010019 24 摘要 本文主要解决如何分配公司6千万资金到不同项目，是利润最大化。 对于问题一问题二：由于短期内投资环境变化不大，忽略了风险，投资往利润最大化的项目； 对于问题三：由于五年是一个长期投资，投资环境变化较大，所以综合考虑风险和收益‘ 关键词：最大化 风险 最优化 一、问题重述 1.1问题背景 某公司有6千万元用于投资，投资方式主要有储蓄、债券、股票、若干理财产品和项目投资。各投资收益率如表1，表二所示。 表1 储蓄整存整取利率  HYPERLINK /ll/ckll_pic.aspx?l=0100000000000 \t _blank 3个月(%) HYPERLINK /ll/ckll_pic.aspx?l=0010000000000 \t _blank 6个月(%) HYPERLINK /ll/ckll_pic.aspx?l=0001000000000 \t _blank 一年(%) HYPERLINK /ll/ckll_pic.aspx?l=0000100000000 \t _blank 二年(%) HYPERLINK /ll/ckll_pic.aspx?l=0000010000000 \t _blank 三年(%) HYPERLINK /ll/ckll_pic.aspx?l=0000001000000 \t _blank 五年(%)2.602.803.003.754.254.75债券年收益率为4％，股票的平均收益为12%，风险较大； 表二投资项目收益率 月份 项目123456789101112A10.0150.0120.017-0.005-0.0060.0020.0180.0070.0140.0190.0020.017A20.0020.0110.0770.0030.0010.0030.0180.0090.0110.0070.0100.003A30.0170.0090.0240.0140.012-0.0210.0120.0030.0120.0140.0120.021A4-0.0110.0120.0130.0280.0210.0210.014-0.0020.0080.0110.0260.031A50.0070.0060.0110.0030.0020.0170.0210.0160.0140.0150.0130.019但是由于市场风险所限，各投资项目有一定原则。其中要求股票投资额不能超过总资金的50%，不低于总资金的10%；理财产品投资额不低于总资金的15%。对项目A1、A2、A3的每项投资不能超过1千万元，对A1 和A4的投资总额不能超过2千万元，对A5的投资不能超过2.5千万元。 1.2需要解决的问题 一、做一个一年投资规划，使得预期总期望收益尽可能大，最大是多少？分别如何投资； 二、做一个二年投资规划，使得预期总期望收益尽可能大？最大是多少？分别如何投资？； 三、做一个五年投资计划，并分析上述投资方案的风险，问是否可以对上面的数学模型进行调整，或建立一个新的模型，使投资方案更为合理？如果按照投资一年两年的收益率来计算，风险是多少？如何投资才能使风险尽可能的小收益尽可能的大？最大是多少？如何安排？ 二、问题分析 问题一：已知一组投资利润数据，要求利润最大，是一个单目标多约束的最优化问题，我们通过建立单目标线性规划模型解决该问题。我们对每年每种项目的投资金额线性约束，并采用lingo解出满足条件的最优结果 问题二：与问题一类似，但是各种投资的收益率略有差别，所以依旧采用建立单目标线性规划模型解决该问题。 问题三：问题三引入风险，在考虑风险的基础上获取最大收益。实质上考虑双目标规划的问题，即：风险最小，利润最大。为了便于求解我们在无风险条件下的收益减去一个风险值，化为单目标规划。 考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金投资若干种项目时，总体风险可用所投资的项目中最大的一个风险来度量。0果考虑投资风险，问题三的投资问题又应该如何决策？为了降低投资风险，公司可拿一部分资金存银行，为了获得更高的收益，公司可在银行贷款进行投资，在此情况下，公司又应该如何对5年的投资进行决策? 名词解释与符号说明 四、模型假设 假设1