Eviews基操作.pptVIP

* 一、什么是Eviews Eviews (Econometric Views)软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的、基于Windows平台下的应用软件，其前身是DOS操作系统下的TSP软件。Eviews软件是由经济学家开发，主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测(regression and forecasting)、时间序列(Time series)以及横截面数据(cross-sectional data )分析。与其他统计软件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，Eviews功能优势是回归分析与预测，其功能框架见表1.1。Eviews3.1版本是QMS公司1998年7月推出的。 Eviews基本操作 Descriptive statistics 描述统计 Correlogram View（相关分析） 主要有：Autocorrelations（自相关）、Partial Autocorrelations（偏自相关）、Cross Correlation（交叉相关）、Q-Statistics（Q统计量）等 Regression 回归 Standard Regression Output 标准回归输出 Regression Coefficients（回归系数）t-Statistics（T统计量）（判定系数）等 Histogram and Statistics View of a Single Series Multiple Series 一个变量或多个变量的统计与图形 主要有：图形包括线型图、条形图、多种散点图等；指标有均值、方差、偏度（Skewness）、峰度(Kurtosis)、Jarque-Bera Statistic（雅克-贝拉统计量） Actual and Fitted Values and Residuals 实际值、拟合值、残差 Actual Values（实际值）、Fitted Values（拟合值）、Residuals（残差） Collinearity（共线性）、Heteroskedasticity（异方差性）、Weighted Least Squares（加权最小二乘法）、Two-Stage Least Squares（二段最小二乘法）、 Polynomial Distributed Lags（多项式分布滞后）、Nonlinear Least Squares（非线性最小二乘法）、Logit and Probit Models（对数概率单位模型）、Granger Causality（葛兰杰因果检验）、Forecast Variances（预测方差）、Exponential Smoothing（指数平滑）等 Serial Correlation 序列相关 Durbin-Watson Statistic（德宾-沃森统计量） ARIMA Models（自回归求积移动平均模型） Unit Root Tests（单位根检验） Estimation of Difference Models（差分模型的估计） Two-Stage Least Squares With Serial Correlation（有自相关的二段最小二乘法） Systems 系统方法 System Estimation（系统估计法） Vector Autoregression（VAR向量自回归） Vector Error Correction Models and Cointegration Tests（向量误差校正模型与协积检验）等 Specification and Diagnostic Tests 模型设定与诊断检验 Test on Coefficient （对系数的检验） Wald Test of Coefficient Restriction（Wald检验） Omitted Variable（省略变量的检验） Redundant Variable（富裕变量的检验）等 Tests on Residuals (对残差的检验) Histogram and Normality Test(相关图与正态性检验)、Series Correlation LM Test（拉格朗日乘数检验）、White Hereoskedasticity Test（怀特检验）等 Specification and Stability Tests （模型设定与稳定性检验）如Chow`s Breakpoint Test（邹氏检验） Ramsey`s RESET Test（拉姆齐RESETJ检验） Recursive Least Squares（递归最小二乘） 二、Eviews安装 Eviews文件大小约11MB，可在网上下载