概率论与数理统计（钱俊）概率论4-4.pptVIP

第四节 矩、协方差矩阵 原点矩 中心矩 协方差矩阵 n 元正态分布的概率密度 小结 布置作业 一、 原点矩 中心矩 定义 设X和Y是随机变量，若 存在，称它为X的k阶原点矩，简称 k阶矩 存在，称它为X的k阶中心矩 可见，均值 E（X）是X一阶原点矩，方差D（X） 是X的二阶中心矩。 协方差Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合中心矩. 称它为 X 和 Y 的 k+L 阶混合（原点）矩. 若 存在， 称它为X 和 Y 的 k+L 阶混合中心矩. 设 X 和 Y 是随机变量，若 k,L=1,2,… 存在， 可见， 二、协方差矩阵 将二维随机变量（X1,X2）的四个二阶中心矩 排成矩阵的形式: 称此矩阵为（X1,X2）的协方差矩阵. 这是一个 对称矩阵 类似定义n 维随机变量(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵. 为(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵 都存在, ( i, j=1,2,…,n ) 若 矩阵 称 三、n 元正态分布的概率密度 f (x1,x2, …,xn) 则称 X 服从 n 元正态分布. 其中C是(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵. |C|是它的行列式， 表示C的逆矩阵， X 和 是 n 维列向量， 表示X 的转置. 设 =(X1,X2, …,Xn)是一个n维随机向量,