电子科技大学信号检测与估计理论考试重点整理版.pptVIP

* 信号检测与估计 第6章 信号的波形估计 （3） * 电子科技大学 航空航天学院 本节主要内容 1 离散卡尔曼滤波的信号模型——状态方程和观测方程。 2 离散卡尔曼滤波的递推公式等。 在讨论维纳滤波时，提出一个基本概念： 任何具有有理功率谱密度的随机信号都可看作是白色噪声通过一个线性网络所形成。(与维纳滤波器因果解推导中所采用的白化过程相反） 由此得到维纳滤波器的信号模型 6.5 离散卡尔曼滤波的信号模型 离散卡尔曼滤波的信号模型是离散状态方程和观测方程组成。 研究离散卡尔曼滤波，需要知道信号的模型：离散状态方程和观测方程及其统计特性假设。 状态矢量：离散时间系统在k时刻的状态是由M个状态变量构成的M维状态矢量 来描述的。 状态方程： 式中， 是k时刻的M维状态矢量； 是k-1时刻的L维激励信号（通常是白噪声）；A和B是由系统特性、结构决定的系统矩阵。 A表示状态变量之间的增益矩阵 输入信号到状态变量的支路的增益矩阵 设系统初始状态为 ，则可用递推方法得状态方程的 解： 第一项只与系统的初始状态和系统结构及特性有关，与激励信号无关，称为零输入响应 第二项与系统的初始状态无关，与系统结构及特性、激励信号有关，称为零状态响应 状态方程是多维一阶的差分方程。 当已知初始状态s(0)， 可用递推的方法得到它的解 令： 当