SPSS Time Series 菜单详解.ppt

岁月如歌－Time Series 菜单详解 主讲：刘文平 湖北经济学院信息学院统计系 Time Series Analysis Time Domain Frequency Domain 符号定义 时间序列定义 依时间顺序排列起来的一系列观测值称为时间 时间序列，即{x t ,t=1,2,…}。 差分算子▽ ▽X t ＝ X t － X t－1 ▽2 X t =▽ (▽X t) ＝ (X t － X t－1) - (X t-1 － X t－2) ▽s X t ＝ X t － X t－s 后移算子B BXt=Xt-1, B2(Xt)=B(BXt)=Xt-2，… Bk(Xt)=Xt-k 差分算子▽和后移算子B的关系 ▽=1-B SPSS的分析模块 预处理模块 Transform→ Replace Missing Values Data → Define Dates Transform → Create Time Series 图形化分析模块 Sequence Chart ACFPACF CCF Periodogram Spectral Chart SPSS的分析模块（续） 分析模块Analysis → Time Series Exponential Smoothing Autoregressive Model ARIMA Sesonal Decomposition 预处理模块－时间序列的建立和平稳化 Replace Missing Values Define Dates Create Times Series 一个（宽）平稳的随机过程应满足： 均值不随时间变化 方差不随时间变化 自相关系数仅与间隔长短有关，与所处时间无关 解决方法 方差平稳化 对数变换 平方根变换 实现：Transform → Compute 去除趋势 差分 实现：Transform → Create Time Series 注：差分会引起数据量的减少。 时间序列的图形化分析 Sequence Chart AutoCorrelation Chart (ACF, PACF) Cross-Correlations Chart Spectral Chart * * * Graphs → Time Series 例 1 基本信息： 平稳过程要求： 线性趋势 均值不随时间变化 方差不齐 方差不随时间变化 周期性 自相关系数仅与时间间隔有关 对数变换后的结果 平方根变换后的结果 一次差分后的结果 季节差分后的结果 * *